Estoy tratando de calcular la probabilidad marginal de un modelo estadístico por los métodos de Monte Carlo:
La probabilidad es de buen comportamiento - suave, cóncavo logarítmico - pero de alta dimensión. He intentado tomar muestras importantes, pero los resultados son inestables y dependen en gran medida de la propuesta que estoy usando. Brevemente consideré hacer Hamiltoniano Monte Carlo para calcular muestras posteriores asumiendo un uniforme anterior sobre y tomando la media armónica, hasta que vi esto . Lección aprendida, la media armónica puede tener una varianza infinita. ¿Existe un estimador MCMC alternativo que sea casi tan simple, pero que tenga una varianza de buen comportamiento?