Estadísticas y Big Data

Preguntas y respuestas para personas interesadas en estadísticas, aprendizaje automático, análisis de datos, minería de datos y visualización de datos.


2
Si
Estoy tratando de probar la afirmación: Si e Y ∼ N ( 0 , σ 2 2 ) son variables aleatorias independientes,X∼N(0,σ21)X∼N(0,σ12)X\sim\mathcal{N}(0,\sigma_1^2)Y∼N(0,σ22)Y∼N(0,σ22)Y\sim\mathcal{N}(0,\sigma_2^2) entonces también es una variable aleatoria normal.XYX2+Y2√XYX2+Y2\frac{XY}{\sqrt{X^2+Y^2}} Para el caso especial (digamos), tenemos el resultado bien conocido de que X Yσ1=σ2=σσ1=σ2=σ\sigma_1=\sigma_2=\sigmasiempre queXeYseanvariablesN(0,σ2)independientes. De hecho, se sabe más generalmente …



2
Impulsar un modelo de regresión logística
Adaboost es un método de conjunto que combina muchos estudiantes débiles para formar uno fuerte. Todos los ejemplos de adaboost que he leído usan tocones / árboles de decisión como estudiantes débiles. ¿Puedo usar diferentes estudiantes débiles en adaboost? Por ejemplo, ¿cómo implementar adaboost (generalmente impulso) para impulsar un modelo …

3
Sensibilidad de escala de red neuronal convolucional
Por ejemplo, supongamos que estamos construyendo un estimador de edad, basado en la imagen de una persona. A continuación tenemos dos personas en trajes, pero la primera es claramente más joven que la segunda. (fuente: tinytux.com ) Hay muchas características que implican esto, por ejemplo, la estructura de la cara. …


1
Interpretación de la derivada del radón-Nikodym entre medidas de probabilidad?
He visto en algunos puntos el uso de la derivada Radon-Nikodym de una medida de probabilidad con respecto a otra, especialmente en la divergencia Kullback-Leibler, donde es la derivada de la medida de probabilidad de un modelo para algún parámetro arbitrario con respecto al parámetro real :θθ\thetaθ0θ0\theta_0 dPθdPθ0dPθdPθ0\frac {dP_\theta}{dP_{\theta_0}} Donde …

1
¿Deben usarse correcciones de grados de libertad para la inferencia en los parámetros GLM?
Esta pregunta está inspirada en la respuesta de Martijn aquí . var [ X] = E[ X] E[ 1 - X]var[X]=E[X]E[1−X]\text{var}[X] = E[X]E[1-X]var [ X] = E[ X]var[X]=E[X]\text{var}[X] = E[X] A diferencia de la regresión lineal cuando los residuos se distribuyen normalmente, no se conoce la distribución de muestreo exacta …




4
¿Por qué los métodos de regresión de mínimos cuadrados y máxima verosimilitud no son equivalentes cuando los errores no se distribuyen normalmente?
El título lo dice todo. Entiendo que los mínimos cuadrados y la máxima verosimilitud darán el mismo resultado para los coeficientes de regresión si los errores del modelo se distribuyen normalmente. Pero, ¿qué sucede si los errores no se distribuyen normalmente? ¿Por qué los dos métodos ya no son equivalentes?



Al usar nuestro sitio, usted reconoce que ha leído y comprende nuestra Política de Cookies y Política de Privacidad.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.