Estadísticas y Big Data

Bloqueado . Esta pregunta y sus respuestas están bloqueadas porque la pregunta está fuera de tema pero tiene importancia histórica. Actualmente no acepta nuevas respuestas o interacciones. Tengo un conjunto de datos ASCII que consta de tres columnas, pero solo las dos últimas son datos reales. Ahora quiero crear un …

12 r 

¿Cómo definimos un estimador para datos provenientes de una distribución binomial? Para bernoulli puedo pensar en un estimador que estima un parámetro p, pero para binomio no puedo ver qué parámetros estimar cuando tenemos n caracterizando la distribución. Actualizar: Por estimador me refiero a una función de los datos observados. …

12 estimation  binomial 

Me pregunto qué diferencias hay entre la prueba t y ANOVA en regresión lineal. ¿Es una prueba t para probar si alguna de las pendientes e intersecciones tiene media cero, mientras que ANOVA prueba si todas las pendientes tienen media cero? ¿Es esta la única diferencia entre ellos? En la …

12 regression  anova  t-test 

Tengo una serie temporal binaria con 1 cuando el automóvil no se mueve y 0 cuando el automóvil se mueve. Quiero hacer un pronóstico para un horizonte temporal de hasta 36 horas por adelantado y para cada hora. Mi primer enfoque fue utilizar un Bayes Naive usando las siguientes entradas: …

12 r  time-series  forecasting  binary-data 

¿Cuál sería la forma común de estimar la matriz de transición MC dada la serie temporal? ¿Hay una función R para hacer eso?

12 markov-process 

Estoy tratando de ejecutar medidas repetidas Anova en R seguido de algunos contrastes específicos en ese conjunto de datos. Creo que el enfoque correcto sería usar Anova()el paquete del automóvil. Vamos a ilustrar mi pregunta con el ejemplo tomado del ?Anovauso de los OBrienKaiserdatos (Nota: omití el factor de género …

12 r  anova  repeated-measures  contrasts  sums-of-squares 

El bootstrap, en su forma estándar, se puede usar para calcular los intervalos de confianza de las estadísticas estimadas, siempre que las observaciones sean idóneas. I. Visser y col. en " Intervalos de confianza para parámetros de modelo de Markov ocultos ", se utilizó una rutina de arranque paramétrica para …

12 confidence-interval  bootstrap  hidden-markov-model 

Cerrado. Esta pregunta está fuera de tema . Actualmente no está aceptando respuestas. ¿Quieres mejorar esta pregunta? Actualice la pregunta para que esté en el tema de Cross Validated. Cerrado hace 4 años . Me gustaría trazar cuatro gráficos de barras en un solo gráfico en R. He utilizado el …

12 r  data-visualization  barplot 

En el análisis de componentes principales, los primeros componentes principales son las direcciones ortogonales con la varianza máxima. En otras palabras, el primer componente principal se elige como la dirección de la varianza máxima, el segundo componente principal se elige como la dirección ortogonal al primero con la varianza máxima, …

12 pca  factor-analysis 

Estoy muy interesado en el potencial del análisis estadístico para la simulación / pronóstico / estimación de funciones, etc. Sin embargo, no sé mucho al respecto y mi conocimiento matemático aún es bastante limitado: soy un estudiante de pregrado en ingeniería de software. Estoy buscando un libro que me ayude …

12 r  regression  machine-learning  references  simulation 

Tengo una muestra ponderada, para la cual deseo calcular cuantiles. 1 Idealmente, donde los pesos son iguales (ya sea = 1 o no), los resultados serían consistentes con los de scipy.stats.scoreatpercentile()y R's quantile(...,type=7). Un enfoque simple sería "multiplicar" la muestra usando los pesos dados. Eso efectivamente da un ecdf localmente …

12 algorithms  quantiles  weighted-sampling 

Quiero usar BIC para la selección del modelo HMM: BIC = -2*logLike + num_of_params * log(num_of_data) Entonces, ¿cómo cuento el número de parámetros en el modelo HMM? Considere un simple HMM de 2 estados, donde tenemos los siguientes datos: data = [1 2 1 1 2 2 2 1 2 …

12 machine-learning  model-comparison  bic  hidden-markov-model 

¿Alguien sabe el significado de los efectos parciales promedio? ¿Qué es exactamente y cómo puedo calcularlos? Aquí hay una referencia que podría ayudar.

12 regression  count-data 

Existen diferentes métodos para la predicción de variables ordinales y categóricas. Lo que no entiendo es cómo importa esta distinción. ¿Hay un ejemplo simple que pueda aclarar qué sale mal si abandono el pedido? ¿En qué circunstancias no importa? Por ejemplo, si las variables independientes también son categóricas / ordinales, …

12 logistic  multinomial  ordered-logit 

Me pregunto si hay una fórmula de tamaño de muestra como la fórmula de Lehr que se aplica a una prueba F. La fórmula de Lehr para las pruebas t es n=16/Δ2n=16/Δ2n = 16 / \Delta^2 , donde ΔΔ\Delta es el tamaño del efecto ( por ejemplo, Δ=(μ1−μ2)/σΔ=(μ1−μ2)/σ\Delta = (\mu_1 …

12 sample-size  power  non-central  f-test