Estadísticas y Big Data

Realmente no entiendo cómo funciona el filtro de arranque. Conozco los conceptos más o menos, pero no entiendo ciertos detalles. Esta pregunta es para mí para aclarar el desorden. Aquí usaré este algoritmo de filtro popular de una referencia de doucet (hasta ahora creo que esta es la referencia más …

12 particle-filter 

El progreso reciente en las redes neuronales se resume en una secuencia de arquitecturas novedosas caracterizadas principalmente por su creciente complejidad de diseño. Desde LeNet5 (1994) hasta AlexNet (2012), Overfeat (2013) y GoogleLeNet / Inception (2014), etc. ¿Hay algún intento de dejar que la máquina decida / diseñe qué arquitectura …

12 neural-networks  deep-learning 

Antecedentes: Estoy tratando de seguir la revisión de Princeton de la estimación de MLE para GLM . Entiendo los conceptos básicos de la estimación MLE: likelihood, score, observada y esperada Fisher informationy la Fisher scoringtécnica. Y sé cómo justificar la regresión lineal simple con la estimación MLE . La pregunta: …

12 regression  generalized-linear-model  maximum-likelihood  link-function  irls 

Refiriéndose a este hilo: ¿Cómo explicaría Markov Chain Monte Carlo (MCMC) a un laico? . Puedo ver que es una combinación de Cadenas de Markov y Montecarlo: se crea una cadena de Markov con el posterior como distribución limitante invariante y luego los sorteos de Monte Carlo (dependientes) se hacen …

12 mcmc 

Tenemos una gran variedad de métodos para la generación aleatoria a partir de distribuciones univariadas (transformación inversa, aceptar-rechazar, Metropolis-Hastings, etc.) y parece que podemos tomar muestras de literalmente cualquier distribución válida, ¿es eso cierto? ¿Podría proporcionar algún ejemplo de distribución univariada que sea imposible generar aleatoriamente? Creo que el ejemplo …

12 distributions  simulation  random-generation  mgf  philosophical 

Los economometristas académicos a menudo están interesados ​​en determinar la causalidad. Parece que todos los trabajos de ciencias de datos / estadísticas del sector privado que conozco solo buscan modelos predictivos. ¿Hay algún trabajo en el sector privado (o en el gobierno) que investigue la causalidad?

12 econometrics  causality  careers 

Me gustaría obtener intervalos de confianza del 95% en las predicciones de un nlmemodelo mixto no lineal . Como no se proporciona nada estándar para hacer esto dentro nlme, me preguntaba si es correcto usar el método de "intervalos de predicción de población", como se describe en el capítulo del …

12 r  mixed-model  confidence-interval  lme4-nlme 

Tengo una serie diaria bastante predecible con estacionalidad semanal. Puedo hacer predicciones que parecen ser bastante precisas (confirmadas por validación cruzada) cuando no hay vacaciones. Sin embargo, cuando hay vacaciones, tengo los siguientes problemas: En mi pronóstico obtengo números distintos de cero para las vacaciones, a pesar de que todas …

12 time-series  forecasting  arima  outliers 

Los análisis de regresión moderada a menudo se usan en ciencias sociales para evaluar la interacción entre dos o más predictores / covariables. Normalmente, con dos variables predictoras, se aplica el siguiente modelo: Y=β0+β1∗X+β2∗M+β3∗XM+eY=β0+β1∗X+β2∗M+β3∗XM+eY = β_0 + β_1*X + β_2*M + β_3*XM + e Observe que la prueba de moderación …

12 regression  interaction 

He estado usando modelos lineales para realizar pruebas de proporción de 2 muestras durante un tiempo, pero me di cuenta de que podría no ser completamente correcto. Parece que el uso de un modelo lineal generalizado con un vínculo binomial familia + identidad proporciona exactamente los resultados de la prueba …

12 r  hypothesis-testing  generalized-linear-model  proportion 

Digamos que tenemos una variable aleatoria con un rango de valores delimitados por y b , donde a es el valor mínimo yb el valor máximo.aaabbbaaabbb Me dijeron que como n→∞n→∞n \to \infty , donde nnn es el tamaño de nuestra muestra, la distribución muestral de nuestras medias muestrales es …

12 normal-distribution  sampling  random-variable  central-limit-theorem 

Zou y col. "Sobre los" grados de libertad "del lazo" (2007) muestran que el número de coeficientes distintos de cero es una estimación imparcial y consistente de los grados de libertad del lazo. Me parece un poco contradictorio. Supongamos que tenemos un modelo de regresión (donde las variables son media …

12 regression  lasso  degrees-of-freedom  shrinkage 

Creé esta curva de aprendizaje y quiero saber si mi modelo SVM sufre sesgos o variaciones. ¿Cómo puedo concluir eso de este gráfico?

12 machine-learning  svm  bias  train 

He leído sobre la paradoja de la apuesta de Blackwell en el armario de Futility . Aquí está el resumen: se le presentan dos sobres, y . Los sobres contienen una cantidad aleatoria de dinero, pero no sabe nada sobre la distribución del dinero. Abre uno, verifica cuánto dinero hay …

12 probability  paradox 

¿Cuál es un ejemplo de colinealidad perfecta en términos de la matriz de diseño XXX ? Quisiera un ejemplo donde β = ( X ' X ) - 1 X ' Y no puede estimarse porque ( X ' X ) no es invertible.β^=(X′X)−1X′Yβ^=(X′X)−1X′Y\hat \beta = (X'X)^{-1}X'Y(X′X)(X′X)(X'X)

12 regression  multicollinearity  matrix  matrix-inverse