Estadísticas y Big Data

Preguntas y respuestas para personas interesadas en estadísticas, aprendizaje automático, análisis de datos, minería de datos y visualización de datos.

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Cómo calcular la bondad de ajuste en glm (R)
Esta pregunta se migró de Stack Overflow porque se puede responder en Cross Validated. Migrado hace 6 años . Tengo el siguiente resultado de ejecutar la función glm. ¿Cómo puedo interpretar los siguientes valores: Desviación nula Desviación residual AIC ¿Tienen algo que ver con la bondad del ajuste? ¿Puedo calcular …

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Interpretación natural para hiperparámetros LDA
¿Alguien puede explicar cuál es la interpretación natural de los hiperparámetros LDA? ALPHAy BETAson parámetros de distribuciones de Dirichlet para (por documento) tema y (por tema) distribuciones de palabras respectivamente. Sin embargo, ¿alguien puede explicar lo que significa elegir valores más grandes de estos hiperparámetros frente a valores más pequeños? …

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Papel del parámetro n.minobsinnode de GBM en R [cerrado]
Es poco probable que esta pregunta ayude a futuros visitantes; solo es relevante para un área geográfica pequeña, un momento específico en el tiempo o una situación extraordinariamente estrecha que generalmente no es aplicable a la audiencia mundial de Internet. Para obtener ayuda para que esta pregunta sea más aplicable, …
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¿Por qué un antes de la variación se considera débil?
Fondo Una de las variaciones previas débiles más comúnmente utilizadas es la gamma inversa con parámetros (Gelman 2006) .α=0.001,β=0.001α=0.001,β=0.001\alpha =0.001, \beta=0.001 Sin embargo, esta distribución tiene un IC del 90% de aproximadamente .[3×1019,∞][3×1019,∞][3\times10^{19},\infty] library(pscl) sapply(c(0.05, 0.95), function(x) qigamma(x, 0.001, 0.001)) [1] 3.362941e+19 Inf A partir de esto, interpreto que el …

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¿Cómo interpretar los efectos principales cuando el efecto de interacción no es significativo?
Ejecuté un modelo mixto lineal generalizado en R e incluí un efecto de interacción entre dos predictores. La interacción no fue significativa, pero los principales efectos (los dos predictores) sí lo fueron. Ahora, muchos ejemplos de libros de texto me dicen que si hay un efecto significativo de la interacción, …

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¿Por qué los datos mixtos son un problema para los algoritmos de clustering basados ​​en euclides?
La mayoría de los algoritmos clásicos de agrupación y reducción de dimensionalidad (agrupación jerárquica, análisis de componentes principales, k-means, mapas autoorganizados ...) están diseñados específicamente para datos numéricos, y sus datos de entrada se ven como puntos en un espacio euclidiano. Por supuesto, este es un problema, ya que muchas …


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PCA en numpy y sklearn produce resultados diferentes
¿Estoy malinterpretando algo? Este es mi codigo usando sklearn import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D from sklearn import decomposition from sklearn import datasets from sklearn.preprocessing import StandardScaler pca = decomposition.PCA(n_components=3) x = np.array([ [0.387,4878, 5.42], [0.723,12104,5.25], [1,12756,5.52], [1.524,6787,3.94], ]) pca.fit_transform(x) Salida: array([[ -4.25324997e+03, -8.41288672e-01, …



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Diferencia entre los modelos ocultos de Markov y el filtro de partículas (y el filtro de Kalman)
Aquí está mi vieja pregunta Me gustaría preguntar si alguien sabe la diferencia (si hay alguna diferencia) entre los modelos Hidden Markov (HMM) y el Filtro de partículas (PF), y como consecuencia el Filtro Kalman, o en qué circunstancias usamos qué algoritmo. Soy estudiante y tengo que hacer un proyecto, …

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