Estadísticas y Big Data

Preguntas y respuestas para personas interesadas en estadísticas, aprendizaje automático, análisis de datos, minería de datos y visualización de datos.

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Corrección de sesgo en varianza ponderada
Para la varianza no ponderada Var(X):=1n∑i(xi−μ)2Var(X):=1n∑i(xi−μ)2\text{Var}(X):=\frac{1}{n}\sum_i(x_i - \mu)^2 existe la varianza muestral corregida por sesgo, cuando la media se estimó a partir de los mismos datos: Var(X):=1n−1∑i(xi−E[X])2Var(X):=1n−1∑i(xi−E[X])2\text{Var}(X):=\frac{1}{n-1}\sum_i(x_i - E[X])^2 Estoy investigando la media ponderada y la varianza, y me pregunto cuál es la corrección de sesgo adecuada para la varianza …
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Valor esperado de un logaritmo natural.
Sé E(aX+b)=aE(X)+bE(aX+b)=aE(X)+bE(aX+b) = aE(X)+b con a,ba,ba,b constantes, por lo que dada E(X)E(X)E(X) , es fácil de resolver. También sé que no puede aplicar eso cuando es una función no lineal, como en este caso E(1/X)≠1/E(X)E(1/X)≠1/E(X)E(1/X) \neq 1/E(X) , y para resolver eso, tengo que hacer una aproximación con Taylor's. Entonces …
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Cómo escribir una fórmula de modelo lineal con 100 variables en R
Bloqueado . Esta pregunta y sus respuestas están bloqueadas porque la pregunta está fuera de tema pero tiene un significado histórico. Actualmente no acepta nuevas respuestas o interacciones. ¿Hay una manera fácil en R de crear una regresión lineal sobre un modelo con 100 parámetros en R? Digamos que tenemos …
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En R, dada una salida de optim con una matriz de arpillera, ¿cómo calcular los intervalos de confianza de los parámetros utilizando la matriz de arpillera?
Dado un resultado de optim con una matriz de arpillera, ¿cómo calcular los intervalos de confianza de los parámetros utilizando la matriz de arpillera? fit<-optim(..., hessian=T) hessian<-fit$hessian Estoy principalmente interesado en el contexto del análisis de máxima verosimilitud, pero tengo curiosidad por saber si el método puede expandirse más allá.
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¿Son preferibles los estimadores inconsistentes?
Obviamente, la consistencia es un estimador de propiedad natural e importante, pero ¿hay situaciones en las que podría ser mejor usar un estimador inconsistente en lugar de uno consistente? Más específicamente, ¿hay ejemplos de un estimador inconsistente que supere a un estimador consistente razonable para todos los finitos nnn(con respecto …
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¿Cómo descomponer una serie temporal con múltiples componentes estacionales?
Tengo una serie temporal que contiene componentes dobles estacionales y me gustaría descomponer la serie en los siguientes componentes de la serie temporal (tendencia, componente estacional 1, componente estacional 2 y componente irregular). Hasta donde sé, el procedimiento STL para descomponer una serie en R solo permite un componente estacional, …
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