Preguntas etiquetadas con econometrics

La econometría es la aplicación de métodos estadísticos a los datos económicos para diversos fines, como probar hipótesis, inferir relaciones causales y pronosticar tendencias futuras. Utilice esta etiqueta solo para preguntas relacionadas con el aspecto teórico de una técnica econométrica.

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Forma alternativa de derivar coeficientes MCO
En otra pregunta mía , un respondedor usó la siguiente derivación del coeficiente OLS: Tenemos un modelo: donde Z no se observa. Luego tenemos: plimY= X1β+ X2β2+ Zγ+ ε ,Y=X1β+X2β2+Zγ+ε, Y = X_1 \beta + X_2 \beta_2 + Z \gamma + \varepsilon, ZZZdondeX ∗ 1 =M2X1yM2=[I-X2(X ′ 2 X2)-1X ′ …


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Predecir cuando la variable de respuesta es
Mi modelo estimado es ln^(yt)=9.873−0.472ln(xt2)−0.01xt3ln^(yt)=9.873−0.472ln⁡(xt2)−0.01xt3\hat \ln(y_t)=9.873-0.472\ln(x_{t2})-0.01x_{t3} Me piden que encuentre un IC predictivo con una confianza del 95% para la media de , cuando y . Suponemos que , donde .y0y0y_0x02=250x02=250x_{02}=250x03=8x03=8x_{03}=8s2x0(XTX)−1xT0=0.000243952s2x0(XTX)−1x0T=0.000243952s^2 x_0(X^TX)^{-1}x_0^T=0.000243952x0=(250,8)x0=(250,8)x_0=(250,8) Tengo una solución del año anterior, que dice así: Encuentro el CI de la forma , donde es …








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Descomposición Wold y autocorrelaciones de AR
¿Es posible recuperar Autocorrelaciones (valor o cualquier otra información) hasta cierto retraso para un modelo estacionario AR (2) usando la descomposición de Wold? Ejemplo: Xt= 0.32 Xt - 1+ 0.51 Xt - 2+ εtXt=0.32Xt−1+0.51Xt−2+εtX_t=0.32X_{t-1}+0.51X_{t-2}+ \varepsilon_t Lag Poly Form (1−0.32L−0.51L2)Xt=εt(1−0.32L−0.51L2)Xt=εt(1-0.32L-0.51L^2)X_t= \varepsilon_t Ecualizador de Char Z2−0.32Z−0.51=0Z2−0.32Z−0.51=0Z^2-0.32Z-0.51=0 Forma de descomposición de Wold :(LJ:−ϕ1ψj−1−ϕ2ψj−2+ψj=0)(LJ:−ϕ1ψj−1−ϕ2ψj−2+ψj=0)(L^J:- …

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Interpetación de efectos fijos
Tengo algunos problemas para comprender la intuición en los modelos de efectos fijos y las fuentes de variación que implican. Para un ejemplo concreto, considere la siguiente especificación de regresión: rist=γi+δst+ϵistrist=γi+δst+ϵistr_{ist}=\gamma_{i}+\delta_{st}+\epsilon_{ist} El LHS en la ecuación anterior debe ser interpretada como la calificación de que un trabajador recibe en tiempo …

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Modelado de ARIMA e interpretación económica.
Los modelos ARIMA, por lo que sé, son modelos teóricos en el sentido de que no nos proporcionan una interpretación económica significativa de un proceso. Sin embargo, en el pronóstico de la población, ¿pueden interpretarse los modelos ARIMA de manera significativa? es decir El proceso de $ AR (1) $ …

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Modelar la demanda
Se nos pide que modelemos la demanda de dinero en función de las tasas de interés y nos dan dos períodos de datos: uno con tasas de interés relativamente estables y otro volátil. Solo podemos elegir uno, pero no sé cuál debería elegir. ¿Qué debo tener en cuenta? ¿Estoy pensando …


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