Preguntas etiquetadas con econometrics

En otra pregunta mía , un respondedor usó la siguiente derivación del coeficiente OLS: Tenemos un modelo: donde Z no se observa. Luego tenemos: plimY= X1β+ X2β2+ Zγ+ ε ,Y=X1β+X2β2+Zγ+ε, Y = X_1 \beta + X_2 \beta_2 + Z \gamma + \varepsilon, ZZZdondeX ∗ 1 =M2X1yM2=[I-X2(X ′ 2 X2)-1X ′ …

8 econometrics  regression 

Estoy buscando algunos buenos libros presentados en diferentes niveles para ayudar a analizar datos discretos. Específicamente: Especificación, Estimación y la aplicación de métodos econométricos para modelar elecciones discretas por individuos, hogares o empresas.

8 econometrics  reference-request 

Mi modelo estimado es ln^(yt)=9.873−0.472ln(xt2)−0.01xt3ln^(yt)=9.873−0.472ln⁡(xt2)−0.01xt3\hat \ln(y_t)=9.873-0.472\ln(x_{t2})-0.01x_{t3} Me piden que encuentre un IC predictivo con una confianza del 95% para la media de , cuando y . Suponemos que , donde .y0y0y_0x02=250x02=250x_{02}=250x03=8x03=8x_{03}=8s2x0(XTX)−1xT0=0.000243952s2x0(XTX)−1x0T=0.000243952s^2 x_0(X^TX)^{-1}x_0^T=0.000243952x0=(250,8)x0=(250,8)x_0=(250,8) Tengo una solución del año anterior, que dice así: Encuentro el CI de la forma , donde es …

7 econometrics  prediction 

Tengo curiosidad por saber si alguien aquí puede resumir las diferencias entre el enfoque de la IV y la función de control para manejar la endogeneidad. Creo que la endogeneidad generalmente se aborda utilizando el enfoque 2SLS o IV y, después de haber estudiado brevemente el enfoque de la función …

7 econometrics 

Buscando ayuda para entender el siguiente problema y cómo usar la forma reducida en econometría Considere un modelo para la salud de un individuo: h e a l t h = b0 0+ ( b1) a ge + ( b2) w e i gh t + ( b3) h e …

7 econometrics 

Pregunta ¿Cómo debo tratar con los datos faltantes cuando intento probar el CAPM? Específicamente, hay algunas acciones que están recientemente listadas y / o eliminadas en cualquier momento. No quiero excluir activos para los que no tengo datos completos porque esto crearía una especie de sesgo de supervivencia. Sé que …

5 econometrics  finance  financial-economics  applied-econometrics 

Un tema importante al decidir cómo especificar un modelo econométrico de series de tiempo es decidir si usar series en niveles o en diferencias (¡o segundas diferencias!). Sin embargo, para decidir esto, a menudo hay que averiguar si las series están integradas o el orden 1 o no (I1). ¿Cuáles …

4 econometrics  time-series  reduced-form-estimation 

Realmente podría usar algunos consejos. Soy un nuevo estudiante de doctorado en Economía y Finanzas. Mi experiencia es en economía, y aunque hice matemáticas en mi curso de maestría, se basó más en el análisis de datos que en pruebas formales. Entonces, por ejemplo, me he vuelto bastante hábil para …

4 econometrics  mathematical-economics  academic-graduate 

Se especula que la Reserva Federal de los Estados Unidos aumentará las tasas de interés en un 0.25% en el futuro cercano. ¿Cuál es el efecto esperado sobre el mercado de valores, si las tasas de interés no aumentan en la misma cantidad? Más específicamente, ¿cuál es el efecto previsto …

4 econometrics  mathematical-economics  monetary-policy  interest-rate 

"En presencia de heterocedasticidad, los estimadores OLS son imparciales pero ineficientes" Mostrando el imparcial La parte es relativamente fácil. Algunos autores han explicado la ineficacia Con la ayuda de la nueva varianza del estimador de mínimos cuadrados. Sin embargo, se me pidió que mostrara lo mismo utilizando la varianza del …

3 econometrics  heteroskedasticity 

¿Es posible recuperar Autocorrelaciones (valor o cualquier otra información) hasta cierto retraso para un modelo estacionario AR (2) usando la descomposición de Wold? Ejemplo: Xt= 0.32 Xt - 1+ 0.51 Xt - 2+ εtXt=0.32Xt−1+0.51Xt−2+εtX_t=0.32X_{t-1}+0.51X_{t-2}+ \varepsilon_t Lag Poly Form (1−0.32L−0.51L2)Xt=εt(1−0.32L−0.51L2)Xt=εt(1-0.32L-0.51L^2)X_t= \varepsilon_t Ecualizador de Char Z2−0.32Z−0.51=0Z2−0.32Z−0.51=0Z^2-0.32Z-0.51=0 Forma de descomposición de Wold :(LJ:−ϕ1ψj−1−ϕ2ψj−2+ψj=0)(LJ:−ϕ1ψj−1−ϕ2ψj−2+ψj=0)(L^J:- …

3 econometrics  time-series 

Tengo algunos problemas para comprender la intuición en los modelos de efectos fijos y las fuentes de variación que implican. Para un ejemplo concreto, considere la siguiente especificación de regresión: rist=γi+δst+ϵistrist=γi+δst+ϵistr_{ist}=\gamma_{i}+\delta_{st}+\epsilon_{ist} El LHS en la ecuación anterior debe ser interpretada como la calificación de que un trabajador recibe en tiempo …

3 econometrics  paneldata 

Los modelos ARIMA, por lo que sé, son modelos teóricos en el sentido de que no nos proporcionan una interpretación económica significativa de un proceso. Sin embargo, en el pronóstico de la población, ¿pueden interpretarse los modelos ARIMA de manera significativa? es decir El proceso de $ AR (1) $ …

2 econometrics  demographics 

Se nos pide que modelemos la demanda de dinero en función de las tasas de interés y nos dan dos períodos de datos: uno con tasas de interés relativamente estables y otro volátil. Solo podemos elegir uno, pero no sé cuál debería elegir. ¿Qué debo tener en cuenta? ¿Estoy pensando …

1 macroeconomics  econometrics 

Si mi objetivo fuera la predicción (por ejemplo, de las puntuaciones de propensión), ¿por qué no podría controlar los términos de orden superior de la ecuación modelo? Por ejemplo, ¿por qué no estimar el modelo y luego controlar los cuadrados y cubos de los valores predichos en una segunda etapa …

1 econometrics  applied-econometrics