Preguntas etiquetadas con time-series



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Descomposición Wold y autocorrelaciones de AR
¿Es posible recuperar Autocorrelaciones (valor o cualquier otra información) hasta cierto retraso para un modelo estacionario AR (2) usando la descomposición de Wold? Ejemplo: Xt= 0.32 Xt - 1+ 0.51 Xt - 2+ εtXt=0.32Xt−1+0.51Xt−2+εtX_t=0.32X_{t-1}+0.51X_{t-2}+ \varepsilon_t Lag Poly Form (1−0.32L−0.51L2)Xt=εt(1−0.32L−0.51L2)Xt=εt(1-0.32L-0.51L^2)X_t= \varepsilon_t Ecualizador de Char Z2−0.32Z−0.51=0Z2−0.32Z−0.51=0Z^2-0.32Z-0.51=0 Forma de descomposición de Wold :(LJ:−ϕ1ψj−1−ϕ2ψj−2+ψj=0)(LJ:−ϕ1ψj−1−ϕ2ψj−2+ψj=0)(L^J:- …

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Implementación empírica del modelo de crecimiento 2003 de Milbourne et al. Para datos de series temporales
Estoy interesado en probar la relación de la inversión pública en capital humano e infraestructura, y la tasa de crecimiento del PIB para Colombia, durante un período de 20 años. Dado que solo soy un estudiante universitario y mi conocimiento es limitado, descubrí que el modelo teórico más cercano para …
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