Descomposición Wold y autocorrelaciones de AR


3

¿Es posible recuperar Autocorrelaciones (valor o cualquier otra información) hasta cierto retraso para un modelo estacionario AR (2) usando la descomposición de Wold?

Ejemplo:

Xt=0.32Xt−1+0.51Xt−2+εt

Lag Poly Form

(1−0.32L−0.51L2)Xt=εt

Ecualizador de Char

Z2−0.32Z−0.51=0

Forma de descomposición de Wold :(LJ:−ϕ1ψj−1−ϕ2ψj−2+ψj=0)

L0:ψ0=0

L1:−0.32ψ0−ψ1=0

L2:−0.32ψ1−0.51ψ0+ψ2=0

L3:−0.32ψ2−0.51ψ1+ψ3=0

L4:−0.32ψ3−0.51ψ2+ψ4=0


ingrese la descripción del enlace aquí, el ACVF es una función que sigue y el ACF es el ACVF dividido por la varianza de la función
Al usar nuestro sitio, usted reconoce que ha leído y comprende nuestra Política de Cookies y Política de Privacidad.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.