Preguntas etiquetadas con simulation

Antecedentes : tengo un doctorado en psicología social, donde las estadísticas teóricas y las matemáticas apenas se cubrieron en mi curso cuantitativo. En la escuela de pregrado y posgrado, me enseñaron (al igual que muchos de ustedes también en ciencias sociales, probablemente) a través del marco frecuentista "clásico". Ahora, también …

11 probability  bayesian  simulation  monte-carlo  frequentist 

Mi pregunta está inspirada en el generador de números aleatorios exponencial incorporado de R , la función rexp(). Al intentar generar números aleatorios distribuidos exponencialmente, muchos libros de texto recomiendan el método de transformación inversa como se describe en esta página de Wikipedia . Soy consciente de que hay otros …

11 r  simulation  random-generation  exponential  inverse-cdf 

En una publicación de blog , he encontrado la afirmación de que "¡Creo que WG Cochrane es el primer punto (aproximadamente de los años 70) que con intervalos de confianza en un entorno de observación, los tamaños de muestra pequeños dan como resultado una mejor cobertura con muestras suficientemente grandes …

11 confidence-interval  t-test  simulation 

Hola, estoy tomando un curso de postgrado en Estadística y hemos estado cubriendo estadísticas de exámenes y otros conceptos. Sin embargo, a menudo puedo aplicar las fórmulas y desarrollar una especie de intuición sobre cómo funcionan las cosas, pero a menudo me queda la sensación de que tal vez si …

11 r  hypothesis-testing  sas  simulation  computational-statistics 

Me gustaría generar datos con "Modelo 1" y ajustarlos con "Modelo 2". La idea subyacente es investigar las propiedades de robustez del "Modelo 2". Estoy particularmente interesado en la tasa de cobertura del intervalo de confianza del 95% (basado en la aproximación normal). ¿Cómo configuro el número de ejecuciones de …

11 simulation  monte-carlo 

Antecedentes: Un metaanálisis típico en psicología podría tratar de modelar la correlación entre dos variables X e Y. El análisis típicamente implicaría obtener un conjunto de correlaciones relevantes de la literatura junto con los tamaños de muestra. Las fórmulas se pueden aplicar para calcular una correlación promedio ponderada. Luego, se …

11 simulation  meta-analysis 

Normalmente trato con datos en los que se miden múltiples individuos cada uno de ellos en 2 o más condiciones. Recientemente he estado jugando con el modelado de efectos mixtos para evaluar la evidencia de diferencias entre condiciones, modeladoindividual como un efecto aleatorio. Para visualizar la incertidumbre con respecto a …

11 confidence-interval  mixed-model  bootstrap  monte-carlo  simulation 

Me pregunto cómo puedo simular una muestra de n vidas de distribución de Weibull que incluya observaciones censuradas a la derecha de Tipo I. Por ejemplo, tengamos n = 3, forma = 3, escala = 1 y la tasa de censura = .15, y el tiempo de censura = .88. …

11 r  survival  simulation  random-generation 

He ajustado un modelo ARIMA (1,1,1) -GARCH (1,1) a la serie temporal de precios de registro del tipo de cambio AUD / USD muestreados a intervalos de un minuto en el transcurso de varios años, lo que me da más de dos millones de puntos de datos para estimar el …

10 time-series  arima  simulation  garch  finance 

Estoy tratando de escribir una función que genere ruido distribuido uniformemente que proviene de una bola de la norma p de dimensiones:nnorten ||x||p≤rEl |El |XEl |El |pag≤r\begin{equation} ||x||_p \leq r \end{equation} Encontré posibles soluciones para los círculos ( ) ( http://mathworld.wolfram.com/DiskPointPicking.html ), sin embargo, tengo problemas para extender esto para …

10 simulation  noise 

tl; dr: comenzando con un conjunto de datos generado bajo nulo, volví a muestrear casos con reemplazo y realicé una prueba de hipótesis en cada conjunto de datos remuestreado. Estas pruebas de hipótesis rechazan el nulo más del 5% del tiempo. En la siguiente simulación, muy simple, genero conjuntos de …

10 r  bootstrap  simulation  resampling 

Supongamos que quiero muestrear a partir de una distribución continua . Si tengo una expresión de en la formapp(x)pag(X)p(x)ppagp p(x)=∑i=1∞aifi(x)pag(X)=∑yo=1∞unayoFyo(X)p(x) = \sum_{i=1}^\infty a_i f_i(x) donde y f_i son distribuciones de las que se puede muestrear fácilmente, entonces puedo generar fácilmente muestras de p de la siguiente manera:f i pai⩾0,∑iai=1unayo⩾0 0,∑younayo=1a_i …

10 simulation  monte-carlo  mixture  accept-reject 

La variable aleatoria se define como una función medible desde un álgebra con la medida subyacente a otra -algebra .σ ( Ω 1 , F 1 ) P σ ( Ω 2 , F 2 )XXXσσ\sigma( Ω1, F1)(Ω1,F1)(\Omega_1, \mathcal F_1)PAGPPσσ\sigma( Ω2, F2)(Ω2,F2)(\Omega_2, \mathcal F_2) ¿Cómo hablamos de una muestra de …

10 sampling  random-variable  simulation 

Breve pregunta: ¿Hay una distribución de dedos gordos? Estoy seguro de que si existe, entonces tiene un nombre diferente. No sé cómo formularlo como una función analítica. ¿Me pueden ayudar a encontrar una versión existente o comenzar a formularla en algo más limpio que una simulación gigante? Es la distribución …

10 distributions  simulation 

Si es decir, X∈Rn, X∼N(0–,σ2I)X∈Rn, X∼N(0_,σ2I)X\in\mathbb{R}^n,~X\sim \mathcal{N}(\underline{0},\sigma^2\mathbf{I})fX(x)=1(2πσ2)n/2exp(−||x||22σ2)fX(x)=1(2πσ2)n/2exp⁡(−||x||22σ2) f_X(x) = \frac{1}{{(2\pi\sigma^2)}^{n/2}} \exp\left(-\frac{||x||^2}{2\sigma^2}\right) Quiero una versión análoga de una distribución normal truncada en un caso multivariante. Más precisamente, quiero generar una norma restringida (a un valor ≥a≥a\geq a ) Gaussiano multivariante YYY st fY(y)={c.fX(y), if ||y||≥a0, otherwise .fY(y)={c.fX(y), if ||y||≥a0, otherwise . …

10 normal-distribution  simulation  random-generation