Preguntas etiquetadas con regression

Tengo algunos datos de series temporales en los que la variable medida es enteros positivos discretos (recuentos). Quiero probar si hay una tendencia al alza con el tiempo (o no). La variable independiente (x) está en el rango 0-500 y la variable dependiente (y) está en el rango 0-8. Pensé …

9 r  regression  python 

Supongamos que tenemos un modelo lineal que cumple con todos los supuestos de regresión estándar (Gauss-Markov). Estamos interesados ​​en . θ = 1 / β 1yi=β0+β1xi+ϵiyi=β0+β1xi+ϵiy_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \epsilon_iθ=1/β1θ=1/β1\theta = 1/\beta_1 Pregunta 1: ¿Qué supuestos son necesarios para que la distribución de esté bien definida? sería …

9 regression  distributions  maximum-likelihood  bootstrap 

Si tengo una variable con 4 niveles, en teoría necesito usar 3 variables ficticias. En la práctica, ¿cómo se lleva a cabo esto realmente? ¿Uso 0-3, uso 1-3 y dejo en blanco los 4? ¿Alguna sugerencia? NOTA: voy a estar trabajando en R. ACTUALIZACIÓN: ¿Qué sucedería si solo uso una …

9 r  regression  categorical-data  categorical-encoding 

Ambas variables (dependientes e independientes) muestran efectos de autocorrelación. Los datos son series temporales y estacionarias Cuando ejecuto la regresión, los residuos parecen no estar correlacionados. Mi estadística de Durbin-Watson es mayor que el valor crítico superior, por lo que existe evidencia de que los términos de error no están …

9 regression  time-series  autocorrelation 

No estoy seguro de qué método usar para modelar la relación entre dos variables ( e ) en el experimento que se describe a continuación:yXxxyyy Hay 3 variables: , e . x yXa i mxaimx_{aim}Xxxyyy El valor de se establece al operar el experimento. Sin embargo, y no siempre son …

9 regression  correlation 

Dada la siguiente configuración experimental: Se toman múltiples muestras de un sujeto y cada muestra se trata de múltiples maneras (incluido un tratamiento de control). Lo que es principalmente interesante es la diferencia entre el control y cada tratamiento. Puedo pensar en dos modelos simples para estos datos. Con la …

9 regression  anova  linear-model  ancova 

Supongamos que observo vectores variables independientes y y la variable dependiente . Me gustaría ajustar un modelo de la forma: donde es una función dos veces diferenciable de valor positivo, \ sigma es un parámetro de escala desconocido y \ epsilon es una variable aleatoria gaussiana de media unidad y …

9 regression  hypothesis-testing  heteroscedasticity  generalized-least-squares 

Un poco más de información; suponer que usted sabe de antemano cuántas variables seleccionar y que establece la penalización de complejidad en el procedimiento LARS, como tener exactamente tantas variables con coeficientes distintos de 0, los costos de cálculo no son un problema (el número total de variables es pequeño, …

9 regression  model-selection 

Tengo una regresión realizada en dos grupos de la muestra basada en una variable moderadora (por ejemplo, género). Estoy haciendo una prueba simple para el efecto moderador comprobando si la importancia de la regresión se pierde en un conjunto mientras permanece en el otro. P1: El método anterior es válido, …

9 regression  type-i-and-ii-errors  interaction 

En R, ¿por qué la configuración predeterminada de qqplot(linear model)uso de los residuos estandarizados en el eje y? ¿Por qué R no usa los residuos "regulares"?

9 r  regression  linear-model  residuals  qq-plot 

Como medio para motivar la pregunta, considere un problema de regresión en el que buscamos estimar utilizando las variables observadas { a , b }YYY{ a , b }{una,si}\{ a, b \} Cuando hago una regresión polinómica multivariada, trato de encontrar la paramitización óptima de la función F( y) = …

9 regression 

Si hay 0 en la tabla de contingencia y estamos ajustando modelos poisson / loglineales anidados (usando la glmfunción de R ) para una prueba de razón de probabilidad, ¿necesitamos ajustar los datos antes de ajustar los modelos glm (por ejemplo, agregar 1/2 a todos los recuentos)? Obviamente, algunos parámetros …

9 regression  poisson-distribution  generalized-linear-model  likelihood-ratio  log-linear 

Estoy investigando la interacción entre dos variables ( y x 2 ). Existe una gran correlación lineal entre estas variables con r > 0.9 . Por la naturaleza del problema, no puedo decir nada sobre la causalidad (si x 1 causa x 2 o al revés). Me gustaría estudiar las …

9 regression  outliers  linear-model 

Estoy confundido sobre el análisis de permutación para la selección de características en un contexto de regresión logística. ¿Podría proporcionar una explicación clara de la prueba de permutación aleatoria y cómo se aplica a la selección de características? Posiblemente con algoritmo exacto y ejemplos. Finalmente, ¿cómo se compara con otros …

9 regression  logistic  feature-selection  permutation-test  shrinkage 

Estoy tratando de entender la notación matricial y trabajando con vectores y matrices. En este momento me gustaría entender cómo se calcula el vector de estimaciones de coeficientes en regresión múltiple.β^β^\hat{\beta} La ecuación básica parece ser ddβ(y−Xβ)′(y−Xβ)=0.ddβ(y−Xβ)′(y−Xβ)=0. \frac{d}{d\boldsymbol{\beta}} (\boldsymbol{y}-\boldsymbol{X\beta})'(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{X\beta}) = 0 \>. Ahora, ¿cómo resolvería un vector ββ\beta aquí? Editar …

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