Preguntas etiquetadas con intuition

Un pdf generalmente se escribe como , donde la minúscula se trata como una realización o resultado de la variable aleatoria que tiene ese pdf. Del mismo modo, un cdf se escribe como , que tiene el significado . Sin embargo, en algunas circunstancias, como la definición de la función …

9 random-variable  pdf  cdf  intuition 

En varias competiciones de kaggle, la puntuación se basó en "logloss". Esto se relaciona con el error de clasificación. Aquí hay una respuesta técnica, pero estoy buscando una respuesta intuitiva. Realmente me gustaron las respuestas a esta pregunta sobre la distancia de Mahalanobis, pero PCA no es logloss. Puedo usar …

9 interpretation  intuition  loss-functions 

Es bien sabido que la independencia de las variables aleatorias implica una correlación cero, pero la correlación cero no implica necesariamente independencia. Encontré muchos ejemplos matemáticos que demuestran dependencia a pesar de la correlación cero. ¿Hay ejemplos de la vida real para respaldar este hecho?

9 correlation  independence  intuition 

En mi libro de texto econométrico (Econometría introductoria) que cubre OLS, el autor escribe: "SSR debe caer cuando se agrega otra variable explicativa". Por que es

9 regression  optimization  econometrics  intuition  sums-of-squares 

Tengo problemas para distinguir entre los conceptos de escedasticidad y estacionariedad. Según tengo entendido, la heterocedasticidad es una variabilidad diferente en las subpoblaciones y la no estacionariedad es una media / varianza cambiante a lo largo del tiempo. Si esta es una comprensión correcta (aunque simplista), ¿la no estacionariedad es …

9 time-series  heteroscedasticity  stationarity  intuition 

Con una formación rigurosa en análisis y teoría de probabilidad moderna, las estadísticas bayesianas son sencillas y fáciles de entender, y las estadísticas frecuentes son increíblemente confusas y poco intuitivas. Parece que los frecuentistas realmente están haciendo estadísticas bayesianas, excepto con "antecedentes secretos" que no están bien motivados o cuidadosamente …

9 references  frequentist  intuition 

A pesar de varios intentos de leer sobre bootstrapping, siempre parezco golpear una pared de ladrillos. Me pregunto si alguien puede dar una definición razonablemente no técnica de bootstrapping. Sé que no es posible en este foro proporcionar suficientes detalles para permitirme entenderlo completamente, ¡pero un empujón suave en la …

9 nonparametric  bootstrap  intuition 

¿Cómo explicaría la visualización de datos y por qué es importante para un lego?

9 data-visualization  intuition 

Necesito explicar la intuición detrás de lo que ANOVA le está haciendo a una persona no técnica. ¿Hay un visual que explique la idea? ¿Podría ser útil un visual que ilustre la idea clave en el contexto de un ANOVA unidireccional con quizás 3 niveles de factores? Supongamos que la …

9 anova  intuition 

Esta pregunta ya tiene respuestas aquí : ¿Qué tipo de información es la información de Fisher? (3 respuestas) Cerrado hace 7 meses . Wikipedia nos dice que el puntaje juega un papel importante en la desigualdad Cramér-Rao. También enuncia la definición: V=∂∂θIniciar sesiónL ( θ ; X)V=∂∂θIniciar sesión⁡L(θ;X)V = \frac{\partial}{\partial …

9 intuition  probability 

Así que aquí estoy estudiando modelos lineales generalizados. Sé que esta pregunta es bastante ingenua y simple, pero no sé exactamente por qué la función canónica de enlace es tan útil. ¿Podría alguien proporcionarme una intuición sobre este problema?

8 regression  mathematical-statistics  generalized-linear-model  intuition  link-function 

Estoy tratando de entender la intuición detrás del arranque salvaje. ¿Qué está haciendo realmente? Necesito poder entender lo que está tratando de hacer en comparación con una regresión convencional. Mis datos tienen heterocedasticidad, y el método que uso hace 5000 repeticiones. ¿Cómo genera 5000 datos adicionales?

8 regression  bootstrap  intuition 

A menudo, en la literatura, los autores han estado interesados ​​en encontrar la distribución estacionaria de un proceso de series de tiempo. Por ejemplo, considere el siguiente proceso simple AR ( ) : donde .111{Xt}{Xt}\{X_t\}Xt=αXt−1+et,Xt=αXt−1+et,X_t = \alpha X_{t-1} + e_t, et∼iidfet∼iidfe_t\stackrel{iid}{\thicksim} f ¿Cuál podría ser la motivación para encontrar la …

8 distributions  markov-process  stationarity  autoregressive  intuition 

En otra entrega de intuiciones para identidades en probabilidad, considere la Ley de identidad elemental de la varianza total Var(X)=E[Var(X|Y)]+Var(E[X|Y])Var(X)=E[Var(X|Y)]+Var(E[X|Y]) \begin{eqnarray} \rm{Var}(X) &=&\rm{E}[\rm{Var}(X|Y)] + \rm{Var}(E[X|Y]) \end{eqnarray} Es una manipulación algebraica simple y directa de la definición de momentos en suma, o, como en el enlace de Wikipedia, a través de …

8 variance  intuition 

Entiendo que la fórmula para la probabilidad de convergencia es y puedo resolver problemas usando la fórmula. ¿Alguien puede explicarlo intuitivamente (como si tuviera cinco años), particularmente en lo que respecta a ?P[|Xn−X∞|>ϵ]→0P[|Xn−X∞|>ϵ]→0P[|X_n − X_\infty| \gt \epsilon ]\to 0ϵϵ\epsilon

8 probability  convergence  intuition