Preguntas etiquetadas con conditioning

Sea un espacio de probabilidad, dada una variable aleatoria y a -algebra podemos construir una nueva variable aleatoria , que es la expectativa condicional.(Ω,F,μ)(Ω,F,μ)(\Omega,\mathscr{F},\mu)ξ:Ω→Rξ:Ω→R\xi:\Omega \to \mathbb{R}σσ\sigmaG⊆FG⊆F\mathscr{G}\subseteq \mathscr{F}E[ξ|G]E[ξ|G]E[\xi|\mathscr{G}] ¿Cuál es exactamente la intuición para pensar en ? Entiendo la intuición de lo siguiente:E[ξ|G]E[ξ|G]E[\xi|\mathscr{G}] (i) donde es un evento (con probabilidad positiva).E[ξ|A]E[ξ|A]E[\xi|A]AAA …

20 probability  conditional-probability  conditional-expectation  conditioning  sigma-algebra 

En el famoso experimento de degustación de té de dama por RA Fisher, se informa a la dama de cuántas tazas de leche primero / té primero hay (4 por cada una de las 8 tazas). Esto respeta el supuesto total marginal fijo de la prueba exacta de Fisher. Estaba …

18 hypothesis-testing  statistical-significance  fishers-exact  conditioning 

Tengo algunos problemas para resolver lo siguiente. Robas cartas de una baraja estándar de 52 cartas sin reemplazo hasta que obtengas un as. Sacas de lo que queda hasta que obtienes un 2. Continúas con 3. ¿Cuál es el número esperado en el que estarás después de que se acabe …

12 self-study  conditional-probability  conditional-expectation  games  conditioning 

A veces suponemos que los regresores son fijos, es decir, no son estocásticos. Creo que eso significa que todos nuestros predictores, estimaciones de parámetros, etc. son incondicionales, ¿verdad? ¿Podría incluso ir tan lejos que ya no son variables aleatorias? Si, por otro lado, aceptamos que la mayoría de los regresores …

9 regression  inference  philosophical  conditioning  ancillary-statistics 

Si son iid binomial negativo, entonces ¿cuál es la distribución de dada ( x 1 , x 2 , … , x n )x1,x2,…,xnx1,x2,…,xnx_1, x_2, \ldots, x_n(x1,x2,…,xn)(x1,x2,…,xn)(x_1, x_2, \ldots, x_n) x1+x2+…+xn=Nx1+x2+…+xn=Nx_1 + x_2 + \ldots + x_n = N\quad ? NNN es fijo. Si son Poisson, entonces, condicional al total, …

9 poisson-distribution  multinomial  negative-binomial  conditioning 

Tengo la siguiente pregunta a mano: Supongamos que son variables aleatorias iid que siguen a Unif . ¿Cuál es la distribución condicional de dada ?U,VU,VU,V(0,1)(0,1)(0,1)UUUZ:=max(U,V)Z:=max(U,V)Z:=\max(U,V) Traté de escribir Z=I⋅V+(1−I)⋅UZ=I⋅V+(1−I)⋅UZ=\Bbb{I}\cdot V+(1-\Bbb{I})\cdot U donde I={10U<VU>VI={1U<V0U>V\Bbb{I}=\begin{cases}1&U;V\end{cases} Pero no estoy llegando a ninguna parte.

9 probability  distributions  uniform  conditioning 

De Wikipedia Formalmente, la correlación parcial entre e dado un conjunto de variables de control , escrita ρ_ {XY · Z} , es la correlación entre los residuos RX y RY resultantes de regresión lineal de X con Z y de Y con Z , respectivamente.XXXYYYnnnZ={Z1,Z2,…,Zn}Z={Z1,Z2,…,Zn}Z = \{Z_1, Z_2, …, …

9 correlation  partial-correlation  conditioning 

Realmente no he visto ningún libro de probabilidad que calcule las expectativas condicionales, excepto σσ\sigma-Álgebras generadas por una variable aleatoria discreta. Simplemente declaran la existencia de expectativa condicional, junto con sus propiedades, y lo dejan así. Me parece un poco molesto y estoy tratando de encontrar un método para calcularlo. …

8 probability  conditional-probability  conditional-expectation  conditioning  sigma-algebra 

Dejar U⊂RnU⊂RnU \subset \mathbb{R}^n ser un espacio vectorial con dim(U)=ddim⁡(U)=d\dim(U)=d. Una distribución normal estándar enUUU es la ley de un vector aleatorio X=(X1,…,Xn)X=(X1,…,Xn)X=(X_1, \ldots, X_n) tomando valores en UUU y tal que las coordenadas de XXX en uno (⟺⟺\iff en cualquier) base ortonormal de UUU es un vector aleatorio hecho …

8 normal-distribution  conditioning