Dejar ser un espacio vectorial con . Una distribución normal estándar en es la ley de un vector aleatorio tomando valores en y tal que las coordenadas de en uno ( en cualquier) base ortonormal de es un vector aleatorio hecho de distribuciones normales estándar independientes .
Al leer esta pregunta, me hice la siguiente pregunta. Dejar ser una distribución normal estándar en . Es cierto que la distribución condicional de dado es la distribución normal estándar en ?
La norma al cuadrado de tiene una distribución chi-cuadrado . Por lo tanto, si esto es cierto, eso explicaría la afirmación de @ Argha.
Lo siento, si LaTeX está mal escrito, no veo la representación de LaTeX :(
EDITAR 10/01/2012: Ok, ya veo. Escriba la descomposición ortogonal de en . Entonces . Eso demuestra que (Y \ mediados Y \ in U) \ sim P_U Y . Esto es un poco heurístico pero moralmente correcto. Por último se desprende de la definición que P_U Y es normal estándar en T .