Estadísticas y Big Data

Ayúdame aquí, por favor. Quizás antes de darme una respuesta, tal vez necesites ayudarme a hacer la pregunta. Nunca he aprendido sobre el análisis de series de tiempo y no sé si eso es realmente lo que necesito. Nunca he aprendido sobre promedios suavizados por el tiempo y no sé …

8 time-series  finance  count-data 

Bueno, soy ingeniero de día. Aunque la mayor parte de mi trabajo gira en torno al modelado, generalmente hacemos cosas bastante básicas. Un modelo "avanzado" sería una simulación de Monte Carlo validada mediante pruebas R2. Actualmente, en mi campo, hay mucha investigación utilizando análisis logístico y bayesiano. Mi pregunta es, …

8 bayesian  logistic 

Imagina eso: Tienes una muestra de 1000 equipos cada uno con 10 miembros. Usted midió el funcionamiento del equipo preguntando a cada miembro del equipo qué tan bien piensan que está funcionando su equipo utilizando una escala numérica confiable de varios ítems. Desea describir hasta qué punto la medida de …

8 correlation  intraclass-correlation  aggregation  interpretation  effect-size 

Una de las cuestiones más importantes al usar el análisis factorial es su interpretación. El análisis factorial a menudo usa la rotación de factores para mejorar su interpretación. Después de una rotación satisfactoria, el factor de carga girada matriz L' tendrá la misma capacidad para representar la matriz de correlación …

8 r  algorithms  factor-analysis  psychometrics  matlab 

En (la mayoría de) la literatura de química analítica, la prueba estándar para detectar valores atípicos en datos univariados (por ejemplo, una secuencia de mediciones de algún parámetro) es la prueba Q de Dixon. Invariablemente, todos los procedimientos enumerados en los libros de texto le permiten calcular cierta cantidad de …

8 outliers  hypothesis-testing 

A veces quiero hacer una prueba exacta examinando todas las combinaciones posibles de los datos para construir una distribución empírica contra la cual pueda probar mis diferencias observadas entre medias. Para encontrar las posibles combinaciones, normalmente usaría la función combn. La función elegir me puede mostrar cuántas combinaciones posibles hay. …

8 r  nonparametric  combinatorics 

Estoy recopilando datos textuales sobre comunicados de prensa, publicaciones de blog, reseñas, etc. de los productos y el rendimiento de ciertas empresas. Específicamente, estoy buscando ver si hay correlaciones entre ciertos tipos y / o fuentes de dicho contenido "textual" con valoraciones de mercado de los símbolos de acciones de …

8 finance  correlation  text-mining 

Mi pregunta es acerca de la validación cruzada cuando hay muchas más variables que observaciones. Para arreglar ideas, propongo restringir al marco de clasificación en una dimensión muy alta (más características que observación). Problema: Suponga que para cada variable tiene una medida de importancia que medir exactamente el interés de …

8 machine-learning  classification  cross-validation 

Encontré un problema interesante hoy. Te dan una moneda y x dinero, doblas dinero si obtienes cara y pierdes la mitad si sale cruz en cualquier lanzamiento. ¿Cuál es el valor esperado de su dinero en n intentos? ¿Cuál es la probabilidad de obtener un valor superior al esperado en …

8 probability  stochastic-processes 

¿Qué son las tablas dinámicas y cómo pueden ser útiles para analizar datos?

8 multivariate-analysis  pivot-table 

Me doy cuenta de que el análisis estadístico de los datos financieros es un gran tema, pero eso es exactamente por qué es necesario que haga mi pregunta mientras trato de entrar en el mundo del análisis financiero. Como en este momento no sé casi nada sobre el tema, los …

8 references  finance 

¿Por qué el promedio del valor más alto de 100 sorteos de una distribución normal es diferente del percentil 98% de la distribución normal? Parece que, por definición, deberían ser lo mismo. Pero... Código en R: NSIM <- 10000 x <- rep(NA,NSIM) for (i in 1:NSIM) { x[i] <- max(rnorm(100)) …

8 r  distributions  maximum 

Dejar (Xn)(Xn)(X_n) ser una secuencia de iid N(0,1)N(0,1)\mathcal N(0,1)variables aleatorias. DefinirS0=0S0=0S_0=0 y Sn=∑nk=1XkSn=∑k=1nXkS_n=\sum_{k=1}^n X_k para n≥1n≥1n\geq 1. Encuentre la distribución limitante de1n∑k=1n|Sk−1|(X2k−1)1n∑k=1n|Sk−1|(Xk2−1)\frac1n \sum_{k=1}^{n}|S_{k-1}|(X_k^2 - 1) Este problema es de un libro de problemas sobre Teoría de la probabilidad, en el capítulo sobre el Teorema del límite central. Ya que Sk−1Sk−1S_{k-1} …

8 self-study  normal-distribution  convergence  central-limit-theorem 

Estoy confundido acerca de la forma correcta de escribir la red elástica. Después de leer algunos trabajos de investigación, parece haber tres formas 1) Exp{ -λ1El |βkEl | -λ2β2k}Exp⁡{-λ1El |βkEl |-λ2βk2}\exp\{-\lambda_1|\beta_k|-\lambda_2\beta_k^2\} 2)Exp{ -(λ1El |βkEl | +λ2β2k)σ2√}Exp⁡{-(λ1El |βkEl |+λ2βk2)σ2}\exp\{-\frac{(\lambda_1|\beta_k|+\lambda_2\beta_k^2)}{\sqrt{\sigma^2}}\} 3)Exp{ -(λ1El |βkEl | +λ2β2k)2σ2}Exp⁡{-(λ1El |βkEl |+λ2βk2)2σ2}\exp\{-\frac{(\lambda_1|\beta_k|+\lambda_2\beta_k^2)}{2\sigma^2}\} Simplemente no entiendo la forma …

8 bayesian  mathematical-statistics  gibbs  elastic-net 

Actualización (2019-06-25): cambio de título de "¿ Tienen sentido los modelos MA no invertibles?" para distinguirlo de la pregunta 333802 . Mientras revisa MA (qqq) modelos, me encontré con estas diapositivas (Alonso y García-Martos, 2012). Los autores afirman que, si bien todos los procesos de MA son estacionarios, si no …

8 time-series  moving-average