Estadísticas y Big Data

Solo quería preguntar cuáles son, en su opinión, los mejores libros disponibles sobre bootstrap. Con esto no necesariamente me refiero al escrito por sus desarrolladores. ¿Podría indicar qué libro de texto le parece mejor para bootstrap que cubra los siguientes criterios? ¿La base filosófica / epistemológica de la técnica que …

14 sampling  model-selection  bootstrap  references  resampling 

He implementado Q-Learning como se describe en, http://web.cs.swarthmore.edu/~meeden/cs81/s12/papers/MarkStevePaper.pdf Para aprox. P (S, A) Uso una estructura de red neuronal como la siguiente, Activación sigmoidea Entradas, número de entradas + 1 para neuronas de acción (todas las entradas escaladas 0-1) Salidas, salida única. Q-Value N número de M capas ocultas. Método …

14 machine-learning  neural-networks  reinforcement-learning 

Si tengo una red neuronal convolucional (CNN), que tiene aproximadamente 1,000,000 de parámetros, ¿cuántos datos de entrenamiento se necesitan (supongo que estoy haciendo un descenso de gradiente estocástico)? ¿Hay alguna regla general? Notas adicionales: cuando realicé el descenso de gradiente estocástico (por ejemplo, 64 parches para 1 iteración), después de …

14 machine-learning  neural-networks  deep-learning  conv-neural-network 

Cuando decimos, para retroceder contra X , ¿queremos decir que X es la variable independiente e Y la variable dependiente? es decir, Y = a X + b .YYYXXXXXXY=aX+bY=aX+bY =aX + b

14 regression  terminology 

Actualmente estoy pasando por un conjunto de diapositivas que tengo para el "análisis factorial" (PCA por lo que puedo decir). En él, se deriva el "teorema fundamental del análisis factorial" que afirma que la matriz de correlación de los datos que entran en el análisis ( ) se puede recuperar …

14 pca  factor-analysis  terminology  definition 

La puntuación F1 es la media armónica de precisión y recuperación. El eje y de recuperación es una tasa positiva verdadera (que también es recuperación). Entonces, en ocasiones los clasificadores pueden tener un AUC bajo pero muy alto, ¿qué significa eso? ¿Cuáles son las diferencias entre AUC y F1-score?

14 machine-learning  precision-recall  auc  accuracy 

La prueba t de Welch para variaciones desiguales (también conocida como Welch – Satterthwaite o Welch-Aspin) generalmente tiene grados de libertad no enteros . ¿Cómo deben citarse estos grados de libertad al informar los resultados de la prueba? "Es convencional redondear al número entero más cercano antes de consultar tablas …

14 t-test  degrees-of-freedom  reporting 

Cita de wikipedia: En estadística, un estimador consistente o estimador asintóticamente consistente es un estimador, una regla para calcular las estimaciones de un parámetro la propiedad de que a medida que el número de puntos de datos utilizados aumenta indefinidamente, la secuencia resultante de estimaciones converge en probabilidad a .θ …

14 machine-learning  mathematical-statistics  consistency 

Esta pregunta puede ser muy ingenua, pero la forma en que me enseñan econometría me confunde mucho si hay una diferencia entre las series de tiempo y el método de datos de panel. Con respecto a las series de tiempo, he cubierto temas como la covarianza estacionaria, AR, MA, etc. …

14 time-series  econometrics  panel-data 

¿SVM maneja el conjunto de datos desequilibrado? ¿Hay algún parámetro (como C o costo de clasificación errónea) que maneja el conjunto de datos desequilibrado?

14 machine-learning  svm  unbalanced-classes 

http://en.wikipedia.org/wiki/Delta_method En el artículo de Wikipedia, se suponía que debe existir y que no tiene un valor cero. ¿Es posible encontrar la distribución asintótica para dado que podría ser cero y \ sqrt {n} (X_n- \ theta) \ stackrel {d} {\ rightarrow} N (0, \ sigma ^ 2) ?g ′ …

14 delta-method 

Me preguntaba cuáles son las diferencias centrales y significativas entre la teoría de respuesta al ítem y el análisis factorial confirmatorio. Entiendo que hay diferencias en los cálculos (centrándose más en el elemento frente a las covarianzas; log-lineal frente a lineal). Sin embargo, no tengo idea de lo que esto …

14 confirmatory-factor  irt 

Busqué en la web, pero no pude encontrar nada útil. Básicamente estoy buscando una manera de medir qué tan 'uniformemente' se distribuye un valor. Como en, una distribución distribuida 'uniformemente' como X : y una distribución distribuida 'desigualmente' Y de aproximadamente la misma media y desviación estándar: Pero, ¿hay alguna …

14 variance  standard-deviation  descriptive-statistics  measurement 

He leído diferentes descripciones de datos censurados: A) Como se explica en este hilo, los datos no cuantificados por debajo o por encima de cierto umbral están censurados. Sin cuantificar significa que los datos están por encima o por debajo de cierto umbral, pero no sabemos el valor exacto. Los …

14 regression  terminology  censoring 

Supongamos que uno realiza la llamada rutina de arranque no paramétrica extrayendo muestras de tamaño cada una de las observaciones originales con reemplazo. Creo que este procedimiento es equivalente a estimar la función de distribución acumulativa por el cdf empírico:BBBnnortennortenorten http://en.wikipedia.org/wiki/Empirical_distribution_function y luego obtener las muestras de bootstrap simulando observaciones …

14 bootstrap  sample-size  sample  small-sample  finite-population