Preguntas etiquetadas con delta-method




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Utilice
Supongamos que tengo son iid y quiero hacer una prueba de hipótesis de que es 0. Supongamos que tengo una gran ny puedo usar el Teorema del límite central. También podría hacer una prueba de que es 0, que debería ser equivalente a probar que es 0. Además, converge a …

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Diferentes formas de producir un intervalo de confianza para odds ratio a partir de la regresión logística
Estoy estudiando cómo construir un intervalo de confianza del 95% para odds ratio a partir de los coeficientes obtenidos en la regresión logística. Entonces, considerando el modelo de regresión logística, Iniciar sesión( p1 - p) =α+βXlog⁡(p1−p)=α+βx \log\left(\frac{p}{1 - p}\right) = \alpha + \beta x \newcommand{\var}{\rm Var} \newcommand{\se}{\rm SE} tal que …


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¿Errores estándar de las estimaciones de distribución hiperbólica usando el método delta?
Quiero calcular los errores estándar de una distribución hiperbólica ajustada. En mi notación, la densidad viene dada por Estoy usando el paquete HyperbolicDistr en R. Calculo los parámetros mediante el siguiente comando:H(l;α,β,μ,δ)=α2−β2−−−−−−√2αδK1(δα2−β2−−−−−−√)exp(−αδ2+(l−μ)2−−−−−−−−−−√+β(l−μ))H(l;α,β,μ,δ)=α2−β22αδK1(δα2−β2)exp(−αδ2+(l−μ)2+β(l−μ))\begin{align*} H(l;\alpha,\beta,\mu,\delta)&=\frac{\sqrt{\alpha^2-\beta^2}}{2\alpha \delta K_1 (\delta\sqrt{\alpha^2-\beta^2})} exp\left(-\alpha\sqrt{\delta^2+(l-\mu)^2}+\beta(l-\mu)\right) \end{align*} hyperbFit(mydata,hessian=TRUE) Esto me da una parametrización incorrecta. Lo cambio a mi parametrización …
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