Estadísticas y Big Data

Preguntas y respuestas para personas interesadas en estadísticas, aprendizaje automático, análisis de datos, minería de datos y visualización de datos.

2
¿Por qué la regresión lineal tiene suposición sobre el modelo lineal residual pero generalizado tiene suposiciones sobre la respuesta?
¿Por qué la regresión lineal y el modelo generalizado tienen supuestos inconsistentes? En la regresión lineal, suponemos que el residuo proviene de Gauss En otra regresión (regresión logística, regresión por envenenamiento), asumimos que la respuesta viene de alguna distribución (binomial, veneno, etc.). ¿Por qué a veces se asume residual y …
7
Comprenda intuitivamente por qué la distribución de Poisson es el caso limitante de la distribución binomial
En "Análisis de datos" por DS Sivia, hay una derivación de la distribución de Poisson, de la distribución binomial. Argumentan que la distribución de Poisson es el caso limitante de la distribución binomial cuando M→∞M→∞M\rightarrow\infty , donde es el número de ensayos.MMM Pregunta 1: ¿Cómo se puede entender intuitivamente ese …
2
¿Para qué modelos el sesgo de MLE cae más rápido que la varianza?
θ^θ^\hat\thetaθ∗θ∗\theta^*nnn∥θ^−θ∗∥‖θ^−θ∗‖\lVert\hat\theta-\theta^*\rVertO(1/n−−√)O(1/n)O(1/\sqrt n)∥Eθ^−θ∗∥‖Eθ^−θ∗‖\lVert \mathbb E\hat\theta - \theta^*\rVert∥Eθ^−θ^∥‖Eθ^−θ^‖\lVert \mathbb E\hat\theta - \hat\theta\rVertO(1/n−−√)O(1/n)O(1/\sqrt{n}) Estoy interesado en los modelos que tienen un sesgo que se reduce más rápido que O(1/n−−√)O(1/n)O(1/\sqrt n) , pero donde el error no se reduce a esta velocidad más rápida porque la desviación todavía se reduce como O(1/n−−√)O(1/n)O(1/\sqrt n) . …
1
¿Algún ejemplo de variables (aproximadamente) independientes que dependen de valores extremos?
Estoy buscando un ejemplo de 2 variables aleatorias , tal queXXXYYY |cor(X,Y)|≈0|cor(X,Y)|≈0\newcommand{\cor}{{\rm cor}}|\cor(X,Y)| \approx 0 pero cuando se considera la parte de cola de las distribuciones, están altamente correlacionadas. (Intento evitar 'correlacionar' / 'correlación' para la cola porque podría no ser lineal). Probablemente use esto: |cor(X′,Y′)|≫0|cor(X′,Y′)|≫0|\cor(X', Y')| \gg 0 donde …
3
¿Qué distribución sigue el CDF normal inverso de una variable aleatoria beta?
Supongamos que define: X∼Beta(α,β)X∼Beta(α,β)X\sim\mbox{Beta}(\alpha,\beta) Y∼Φ−1(X)Y∼Φ−1(X)Y\sim \Phi^{-1}(X) donde Φ−1Φ−1\Phi^{-1} es el inverso del CDF de la distribución normal estándar . Mi pregunta es: ¿hay una distribución simple que siga YYY , o que pueda aproximarse a YYY ? Pregunto porque tengo una fuerte sospecha basada en los resultados de la simulación …
Al usar nuestro sitio, usted reconoce que ha leído y comprende nuestra Política de Cookies y Política de Privacidad.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.