Estadísticas y Big Data

Cuando consideramos los escenarios de la teoría de colas donde los individuos llegan a un nodo de servicio y hacen cola, generalmente se usa un proceso de Poisson para modelar los tiempos de llegada. Estos escenarios surgen en problemas de enrutamiento de red. Agradecería una explicación intuitiva de por qué …

15 poisson-distribution  intuition  queueing 

¿Podemos decir algo sobre la dependencia de una variable aleatoria y una función de una variable aleatoria? Por ejemplo, ¿ X2X2X^2 depende de XXX ?

15 probability  random-variable 

Cuando se realiza un GLM y se obtiene el error "no definido debido a singularidades" en la salida de anova, ¿cómo se contrarresta este error? Algunos han sugerido que se debe a la colinealidad entre covariables o que uno de los niveles no está presente en el conjunto de datos …

15 r  generalized-linear-model  regression-coefficients 

Pr(data)Pr(data)\Pr(\textrm{data}) Pr(parameters∣data)=Pr(data∣parameters)Pr(parameters)Pr(data)Pr(parameters∣data)=Pr(data∣parameters)Pr(parameters)Pr(data)\Pr(\text{parameters} \mid \text{data}) = \frac{\Pr(\textrm{data} \mid \textrm{parameters}) \Pr(\text{parameters})}{\Pr(\text{data})} se llama una constante de normalización . ¿Qué es exactamente? ¿Cual es su propósito? ¿Por qué se ve como ? ¿Por qué no depende de los parámetros?Pr(data)Pr(data)\Pr(data)

15 probability  bayesian 

Me interesaría encontrar formas en R para actualizar eficientemente un modelo lineal cuando se agrega una observación o un predictor. biglm tiene una capacidad de actualización al agregar observaciones, pero mis datos son lo suficientemente pequeños como para residir en la memoria (aunque tengo una gran cantidad de instancias para …

15 r  regression  computational-statistics  linear-model 

¿Cuál es una buena regla general para elegir la pregunta para la hipótesis nula? Por ejemplo, si quiero verificar si la hipótesis B es verdadera, ¿debo usar B como nulo, B como hipótesis alternativa o NO B como nulo? Espero que la pregunta sea clara. Sé que tiene algo que …

15 hypothesis-testing 

Como estudiante de física, he experimentado la conferencia "Por qué soy bayesiano" tal vez media docena de veces. Siempre es lo mismo: el presentador explica con aire de suficiencia cómo la interpretación bayesiana es superior a la interpretación frecuentista supuestamente empleada por las masas. Mencionan la regla de Bayes, marginación, …

15 probability  bayesian  frequentist 

¿Hay resultados analíticos o documentos experimentales con respecto a la elección óptima del coeficiente del término de penalización ℓ1ℓ1\ell_1 ? Por óptimo , me refiero a un parámetro que maximiza la probabilidad de seleccionar el mejor modelo, o que minimiza la pérdida esperada. Pregunto porque a menudo no es práctico …

15 model-selection  lasso  shrinkage 

Tengo un conjunto de datos en el que la tasa de eventos es muy baja (40,000 de ). Estoy aplicando regresión logística en esto. He tenido una discusión con alguien donde se descubrió que la regresión logística no daría una buena matriz de confusión en datos de tan baja tasa …

15 logistic 

Estoy ejecutando un experimento en el que estoy reuniendo muestras (independientes) en paralelo, calculo la varianza de cada grupo de muestras y ahora quiero combinar todo para encontrar la varianza total de todas las muestras. Me está costando encontrar una derivación para esto, ya que no estoy seguro de la …

15 variance 

Si FZFZF_Z es un CDF, parece que FZ(z)αFZ(z)αF_Z(z)^\alpha ( α > 0α>0 0\alpha \gt 0 ) también es un CDF. P: ¿Es este un resultado estándar? P: ¿Hay una buena manera de encontrar una función ggg con X≡g(Z)X≡g(Z)X \equiv g(Z) st FX(x)=FZ(z)αFX(x)=FZ(z)αF_X(x) = F_Z(z)^\alpha , donde x≡g(z)x≡g(z) x \equiv g(z) …

15 data-transformation  cdf  quantile-function 

Intenté agrupar un conjunto de datos (un conjunto de marcas) y obtuve 2 grupos. Me gustaría representarlo gráficamente. Poco confundido acerca de la representación, ya que no tengo las coordenadas (x, y). También buscando la función MATLAB / Python para hacerlo. EDITAR Creo que publicar datos aclara la pregunta. Tengo …

15 clustering  data-visualization  python 

Uno de los predictores en mi modelo logístico ha sido transformado logarítmicamente. ¿Cómo interpreta el coeficiente estimado del predictor transformado logarítmico y cómo calcula el impacto de ese predictor en la razón de probabilidades?

15 logistic 

Jugué con algunas pruebas de raíz unitaria en R y no estoy completamente seguro de qué hacer con el parámetro k lag. Utilicé la prueba aumentada de Dickey Fuller y la prueba de Philipps Perron del paquete tseries . Obviamente, el parámetro predeterminado (para ) depende solo de la longitud …

15 r  time-series  trend 

Hice un modelo de regresión logística usando glm en R. Tengo dos variables independientes. ¿Cómo puedo trazar el límite de decisión de mi modelo en el diagrama de dispersión de las dos variables? Por ejemplo, ¿cómo puedo trazar una figura como: http://onlinecourses.science.psu.edu/stat557/node/55 Gracias.

15 r  logistic