Preguntas etiquetadas con variance-decomposition

He realizado una regresión en los condados de EE. UU. Y estoy buscando colinealidad en mis variables 'independientes'. Los diagnósticos de regresión de Belsley, Kuh y Welsch sugieren mirar el índice de condición y las proporciones de descomposición de la varianza: library(perturb) ## colldiag(, scale=TRUE) for model with interaction Condition …

26 r  multicollinearity  vif  variance-decomposition 

Acabo de leer un artículo en el que los autores llevaron a cabo una regresión múltiple con dos predictores. El valor global de r cuadrado fue de 0,65. Proporcionaron una tabla que dividía el r-cuadrado entre los dos predictores. La mesa se veía así: rsquared beta df pvalue whole model …

16 r  multiple-regression  r-squared  importance  variance-decomposition 

Mi pregunta es realmente simple, pero esas son las que realmente me entienden :) Realmente no sé cómo evaluar si una serie de tiempo específica se descompondrá utilizando un método de descomposición aditiva o multiplicativa. Sé que hay indicios visuales para distinguirlos, pero no los entiendo. Tomemos por ejemplo esta …

9 time-series  mathematical-statistics  variance-decomposition 

que sean variables aleatorias definidas en el mismo espacio de probabilidad y que la covarianza de e sea ​​finita, entonces la ley de la fórmula de covarianza / descomposición de covarianza total establece: ¿Cuál es la interpretación de y \ text {(ii)} ?X,Y,ZX,Y,ZX,Y,ZXXXYYYCov(X,Y)=E[Cov(X,Y|Z)](i)+Cov[E(X|Z),E(Y|Z)](ii)Cov(X,Y)=E[Cov(X,Y|Z)]⏟(i)+Cov[E(X|Z),E(Y|Z)]⏟(ii)\begin{align} \text{Cov}(X,Y)=\underbrace{\mathbb{E}\big[\text{Cov}(X,Y\lvert Z)\big]}_{\text{(i)}}+\underbrace{\text{Cov}\big[\mathbb{E}(X\lvert Z),\mathbb{E}(Y\lvert Z)\big]}_{\text{(ii)}} \end{align}(i)(i)\text{(i)}(ii)(ii)\text{(ii)} Mis pensamientos: …

9 probability  covariance  variance-decomposition