que sean variables aleatorias definidas en el mismo espacio de probabilidad y que la covarianza de e sea finita, entonces la ley de la fórmula de covarianza / descomposición de covarianza total establece: ¿Cuál es la interpretación de y \ text {(ii)} ?
Mis pensamientos: en (ii) las dos expectativas condicionales pueden verse como variables aleatorias en sí mismas, también sé que esta es una generalización de la ley de la fórmula de varianza total / descomposición de la varianza que se puede mostrar estableciendo , donde la interpretación es entonces la de una variación en explica por y no explicada por . Pero, ¿cuál es la interpretación correcta en la fórmula de covarianza anterior para (i) y (ii)? Wikipedia ofrece una breve descripción que no es muy satisfactoria.