Estadísticas y Big Data stepwise-regression

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Regresión escalonada en R - Valor p crítico

¿Cuál es el valor p crítico utilizado por la step()función en R para la regresión por pasos? Supongo que es 0.15, pero ¿es correcta mi suposición? ¿Cómo puedo cambiar el valor p crítico?

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¿Cuál es la diferencia entre AIC () y extractAIC () en R?

La documentación de R para cualquiera no arroja mucha luz. Todo lo que puedo obtener de este enlace es que usar cualquiera de los dos debería estar bien. Lo que no entiendo es por qué no son iguales. Hecho: La función de regresión gradual en R, step()usa extractAIC(). Curiosamente, ejecutar …

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¿Cómo funciona la "regresión por pasos"?

Usé el siguiente código R para ajustar un modelo probit: p1 <- glm(natijeh ~ ., family=binomial(probit), data=data1) stepwise(p1, direction='backward/forward', criterion='BIC') ¿Quiero saber qué hace stepwisey qué hace backward/forwardexactamente y cómo seleccionar las variables?

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¿Cuáles son las ventajas de la regresión gradual?

Estoy experimentando una regresión gradual por el bien de la diversidad en mi enfoque del problema. Entonces, tengo 2 preguntas: ¿Cuáles son las ventajas de la regresión gradual? ¿Cuáles son sus puntos fuertes específicos? ¿Qué opina sobre el enfoque híbrido, donde utiliza la regresión gradual para seleccionar características y luego …

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Interpretación de la salida del paso en R

En R, el stepcomando supuestamente tiene la intención de ayudarlo a seleccionar las variables de entrada para su modelo, ¿verdad? Lo siguiente viene de example(step)#-> swiss& step(lm1) > step(lm1) Start: AIC=190.69 Fertility ~ Agriculture + Examination + Education + Catholic + Infant.Mortality Df Sum of Sq RSS AIC - Examination …

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Superioridad de LASSO sobre la selección hacia adelante / eliminación hacia atrás en términos del error de predicción de validación cruzada del modelo

Obtuve tres modelos reducidos de un modelo completo original usando selección hacia adelante eliminación hacia atrás Técnica de penalización L1 (LASSO) Para los modelos obtenidos usando la selección hacia adelante / eliminación hacia atrás, obtuve la estimación validada cruzada del error de predicción usando el CVlmpaquete DAAGdisponible en R. Para …

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¿Hay alguna manera de usar la validación cruzada para hacer la selección de variables / características en R?

Tengo un conjunto de datos con aproximadamente 70 variables que me gustaría reducir. Lo que estoy buscando hacer es usar CV para encontrar las variables más útiles de la siguiente manera. 1) Seleccione aleatoriamente digamos 20 variables. 2) Use stepwise/ LASSO/ lars/ etc para elegir las variables más importantes. 3) …

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Modelos lineales mixtos generalizados: selección de modelos

Esta pregunta / tema surgió en una discusión con un colega y estaba buscando algunas opiniones sobre esto: Estoy modelando algunos datos usando una regresión logística de efectos aleatorios, más precisamente una regresión logística de intercepción aleatoria. Para los efectos fijos tengo 9 variables que son de interés y entran …

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¿Las técnicas de regresión gradual aumentan el poder predictivo de un modelo?

Entiendo algunos de los muchos problemas de regresión gradual. Sin embargo, como un esfuerzo académico, suponga que quiero usar la regresión gradual para un modelo predictivo, y quiero comprender mejor los impactos que puede tener en el rendimiento. Dado un modelo lineal, por ejemplo, ¿realizar una regresión escalonada en el …

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¿Qué es exactamente la "selección de modelo por pasos"?

Aunque los méritos de la selección de modelos por pasos se han discutido anteriormente, no me queda claro qué es exactamente " selección de modelos por pasos " o " regresión por pasos ". Pensé que lo entendía, pero ya no estoy tan seguro. Entiendo que estos dos términos son …

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Intervalos de confianza al usar el teorema de Bayes

Estoy calculando algunas probabilidades condicionales y los intervalos de confianza del 95% asociados. Para muchos de mis casos, tengo recuentos directos de xéxitos fuera de los nensayos (de una tabla de contingencia), por lo que puedo usar un intervalo de confianza binomial, como se proporciona binom.confint(x, n, method='exact')en R. Sin …

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¿Un enfoque gradual produce el modelo más alto ?

Cuando se utiliza el enfoque progresivo hacia adelante para seleccionar variables, ¿se garantiza que el modelo final tenga el más alto posible ? Dicho de otra manera, ¿el enfoque gradual garantiza un óptimo global o solo un óptimo local?R2R2R^2 Como ejemplo, si tengo 10 variables para seleccionar y deseo construir …

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