Preguntas etiquetadas con brownian


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¿Simulando una excursión browniana usando un puente browniano?
Me gustaría simular un proceso de excursión browniana (un movimiento browniano que está condicionado siempre será positivo cuando 0<t<10<t<10 \lt t \lt 1 a 000 en t=1t=1t=1 ). Dado que un proceso de excursión browniana es un puente browniano que está condicionado a ser siempre positivo, esperaba simular el movimiento …

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Generalización del movimiento browniano a
El movimiento browniano se construye como un límite de la suma en incrementos gaussianos. ¿Se puede usar un no gaussianoαα\alpha-estable distribución (por ejemplo, la distribución de Cauchy) en su lugar, y todavía construir un proceso? ¿El parámetro de escala de dicho proceso evolucionaría de acuerdo con la fórmulaCt=t1 / αCt=t1/ …
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