Preguntas etiquetadas con bootstrap

A pesar de varios intentos de leer sobre bootstrapping, siempre parezco golpear una pared de ladrillos. Me pregunto si alguien puede dar una definición razonablemente no técnica de bootstrapping. Sé que no es posible en este foro proporcionar suficientes detalles para permitirme entenderlo completamente, ¡pero un empujón suave en la …

9 nonparametric  bootstrap  intuition 

Disculpe lo que puede ser una pregunta obvia sobre bootstrapping. Fui absorbido temprano en el mundo bayesiano y nunca exploré el bootstrap tanto como debería haberlo hecho. Me encontré con un análisis en el que los autores estaban interesados ​​en un análisis de supervivencia relacionado con algún tiempo de datos …

9 confidence-interval  bootstrap 

Pregunta : He ajustado un modelo probabilístico (red bayesiana) para modelar una variable de resultado binaria. Me gustaría crear un gráfico de calibración de alta resolución (por ejemplo, spline) corregido por sobreajuste con bootstrapping. ¿Existe un procedimiento estándar para calcular dicha curva? Consideraciones : podría hacerlo fácilmente con la división …

9 bootstrap  splines  regression-strategies  calibration 

Estoy produciendo un script para crear muestras de bootstrap del catsconjunto de datos (del -MASS-paquete). Siguiendo el libro de texto de Davidson y Hinkley [1], realicé una regresión lineal simple y adopté un procedimiento no paramétrico fundamental para el arranque de las observaciones de iid, a saber, el remuestreo de …

9 r  bootstrap  fixed-effects-model 

Problema: quiero realizar un muestreo de Gibbs para inferir algo posterior sobre un gran conjunto de datos. Desafortunadamente, mi modelo no es muy simple y, por lo tanto, el muestreo es demasiado lento. Consideraría enfoques variacionales o paralelos, pero antes de llegar tan lejos ... Pregunta: Me gustaría saber si …

8 sampling  bootstrap  mcmc  large-data  gibbs 

Contexto: Dentro del contexto del modelado de ecuaciones estructurales, tengo una no normalidad según la prueba de Mardia, pero los índices univariados de asimetría y curtosis son inferiores a 2.0. Preguntas: ¿Deben evaluarse las estimaciones de parámetros (estimaciones de coeficientes) utilizando bootstrapping (1000 repeticiones) con métodos con corrección de sesgo? …

8 bootstrap  normality-assumption  sem 

Tengo un archivo bastante larege 100M filas y 30 columnas más o menos en el que me gustaría ejecutar múltiples regresiones. Tengo un código especializado para ejecutar las regresiones en todo el archivo, pero lo que me gustaría hacer es extraer muestras aleatorias del archivo y ejecutarlas en R. La …

8 r  regression  large-data  bootstrap 

Tengo un conjunto de datos donde necesito hacer una regresión lineal. Desafortunadamente hay un problema con la heterocedasticidad. He vuelto a ejecutar el análisis utilizando una regresión robusta con el estimador de HC3 para la varianza y también he hecho bootstrapping con la función bootcov en Hmisc para R. Los …

8 regression  bootstrap  heteroscedasticity 

Estoy tratando de entender la intuición detrás del arranque salvaje. ¿Qué está haciendo realmente? Necesito poder entender lo que está tratando de hacer en comparación con una regresión convencional. Mis datos tienen heterocedasticidad, y el método que uso hace 5000 repeticiones. ¿Cómo genera 5000 datos adicionales?

8 regression  bootstrap  intuition 

Ayudo a un colega a poner en marcha un modelo de meta-análisis de efectos mixtos utilizando el marco del paquete metafor R escrito por @Wolfgang. Interesante y preocupante, para uno de los coeficientes del modelo obtengo una distribución bimodal al arrancar (ver el panel inferior derecho de la figura a …

8 r  mixed-model  bootstrap  meta-analysis  bimodal 

Como con la mayoría de los métodos de Monte Carlo, la regla para el arranque es que cuanto mayor sea el número de repeticiones, menor será el error de Monte Carlo. Pero hay rendimientos decrecientes, por lo que no tiene sentido ejecutar tantas réplicas como sea posible. Suponga que desea …

8 bootstrap 

Quería estimar el intervalo de confianza para la desviación estándar de algunos datos. El código R se ve así: library(boot) sd_boot <- function (x, ind) { res <- sd(x$ReadyChange[ind], na.rm = TRUE) return(res) } data_boot <- boot::boot(data, statistic = sd_boot, R = 10000) plot(data_boot) Y tengo la siguiente trama: Estoy …

8 r  confidence-interval  standard-deviation  bootstrap 

Comencemos asumiendo que tengo datos de sección transversal en , x_1 , x_2 (ver abajo para y , x_1 , x_2 ).yyyx1x1x_1x2x2x_2yyyx1x1x_1x2x2x_2 Quiero estimar el efecto de las variables x1x1x_1 y x2x2x_2 y su interacción ( x3=x1∗x2x3=x1∗x2x_3= x_1*x_2 ) en la variable yyy utilizando el enfoque de la función de …

8 econometrics  bootstrap  instrumental-variables  resampling  errors-in-variables 

Tengo un conjunto de valores xi,i=1,…,Nxi,i=1,…,N{x_i}, i=1, \dots ,N de los cuales calculo la mediana M. Me preguntaba cómo podría calcular el error en esta estimación. En la red descubrí que se puede calcular como 1.2533σN√1.2533σN1.2533\frac{\sigma}{\sqrt{N}} dónde σσ\sigmaes la desviación estándar Pero no encontré referencias al respecto. Así que no …

8 standard-deviation  bootstrap  standard-error  median 

Tengo un vector Xde N=900observaciones que se modelan mejor con un estimador de densidad de kernel de ancho de banda global (los modelos paramétricos, incluidos los modelos de mezcla dinámica, no resultaron ser adecuados): Ahora, quiero simular desde este KDE. Sé que esto se puede lograr mediante bootstrapping. En R, …

8 distributions  sampling  bootstrap  simulation  kernel-smoothing