Estadísticas y Big Data

¿Alguien puede aclarar cómo los modelos ocultos de Markov están relacionados con la maximización de expectativas? He pasado por muchos enlaces pero no pude tener una visión clara. ¡Gracias!

10 markov-process  expectation-maximization  hidden-markov-model 

Es difícil saber qué se pregunta aquí. Esta pregunta es ambigua, vaga, incompleta, demasiado amplia o retórica y no se puede responder razonablemente en su forma actual. Para obtener ayuda para aclarar esta pregunta y poder volver a abrirla, visite el centro de ayuda . Cerrado hace 7 años . …

10 nonlinear-regression  goodness-of-fit  deviance 

Por ley (débil / fuerte) de números grandes, dados algunos puntos de muestra iid de una distribución, su muestra significa converge a la media de distribución tanto en probabilidad como en tamaño de muestra va al infinito{xi∈Rn,i=1,…,N}{xi∈Rn,i=1,…,N}\{x_i \in \mathbb{R}^n, i=1,\ldots,N\}f∗({xi,i=1,…,N}):=1N∑Ni=1xif∗({xi,i=1,…,N}):=1N∑i=1Nxif^*(\{x_i, i=1,\ldots,N\}):=\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i NNN Cuando el tamaño de la muestra …

10 estimation  expected-value  law-of-large-numbers 

Tengo datos para la población de varios peces diferentes, muestreados durante un período de aproximadamente 5 años, pero en un patrón muy irregular. A veces hay meses entre muestras, a veces hay varias muestras en un mes. También hay muchos 0 recuentos ¿Cómo lidiar con tales datos? Puedo graficarlo con …

10 time-series  multilevel-analysis  unevenly-spaced-time-series 

Estoy usando SVM para predecir la diabetes. Estoy usando el conjunto de datos BRFSS para este propósito. El conjunto de datos tiene las dimensiones de y está sesgado. El porcentaje de s en la variable objetivo es mientras que los s constituyen el restante .432607×136432607×136432607 \times 136Y11%11%11\%N89%89%89\% Estoy utilizando solamente …

10 r  classification  svm  feature-selection  e1071 

Estoy viendo algunos problemas, y en algunos, para probar los coeficientes, a veces veo personas que usan la distribución de Student, y a veces veo la distribución Normal. Cual es la regla

10 regression  distributions  hypothesis-testing 

He calculado una matriz de correlación de un conjunto de datos que contiene 455 puntos de datos, cada punto de datos contiene 14 características. Entonces la dimensión de la matriz de correlación es 14 x 14. Me preguntaba si hay un umbral para el valor del coeficiente de correlación que …

10 correlation  statistical-significance  multiple-comparisons 

Sabemos por la teoría de la medida que hay eventos que no se pueden medir, es decir, no son medibles por Lebesgue. ¿Cómo llamamos a un evento con una probabilidad de que la medida de probabilidad no esté definida? ¿Qué tipo de declaraciones haríamos sobre tal evento?

10 probability  estimation 

Trabajo en una gran cantidad de modelos estadísticos, como Hidden Markov Models y Gaussian Mixture Models. Veo que entrenar buenos modelos en cada uno de estos casos requiere una gran cantidad de datos (> 20000 oraciones para HMM) que se toman de entornos similares como el uso final. Mi pregunta …

10 modeling  hidden-markov-model  gaussian-mixture 

Estoy usando el paquete randomForest en R para desarrollar un modelo de bosque aleatorio para tratar de explicar un resultado continuo en un conjunto de datos "amplio" con más predictores que muestras. Específicamente, estoy ajustando un modelo de RF que permite que el procedimiento seleccione de un conjunto de ~ …

10 r  machine-learning  hypothesis-testing  model-selection  random-forest 

Me gustaría combinar el pronóstico y el pronóstico (es decir, los valores pasados ​​pronosticados) de un conjunto de datos de series de tiempo en una serie de tiempo minimizando el Error de predicción cuadrático medio. Digamos que tengo series temporales de 2001-2010 con una brecha para el año 2007. He …

10 r  time-series  forecasting  data-imputation 

Tengo una serie de funciones, cada una de las cuales supuestamente representa la densidad de una variable aleatoria entre agentes. Cada función también tiene un dominio, que describe qué valores de la variable aleatoria son válidos. Ahora, si recuerdo mis clases de estadísticas correctamente, si tomo la integral de una …

10 distributions  probability 

No estoy tan familiarizado con esta literatura, así que perdóneme si esta es una pregunta obvia. Dado que AIC y BIC dependen de maximizar la probabilidad, parece que solo se pueden usar para hacer comparaciones relativas entre un conjunto de modelos que intentan ajustarse a un conjunto de datos dado. …

10 model-selection  aic  bic 

Las respuestas a esta pregunta en SO devolvieron un conjunto de aproximadamente 125 nombres de una a dos letras: /programming/6979630/what-1-2-letter-object-names-conflict-with-existing -r-objetos [1] "Ad" "am" "ar" "as" "bc" "bd" "bp" "br" "BR" "bs" "by" "c" "C" [14] "cc" "cd" "ch" "ci" "CJ" "ck" "Cl" "cm" "cn" "cq" "cs" "Cs" "cv" [27] …

10 r  data-visualization 

Dada muestras iid de una distribución gaussiana y el estimador M, μ m = argmin a ∑ ρ ( | X i - a | ) , ¿qué propiedades de ρ son suficientes para garantizar la probabilidad de μ m → μ ? ¿ Ρ es estrictamente convexo y estrictamente …

10 estimation