Estadísticas y Big Data

Yo uso lme4 en R para ajustar el modelo mixto lmer(value~status+(1|experiment))) donde el valor es continuo, el estado y el experimento son factores, y obtengo Linear mixed model fit by REML Formula: value ~ status + (1 | experiment) AIC BIC logLik deviance REMLdev 29.1 46.98 -9.548 5.911 19.1 Random …

56 r  hypothesis-testing  mixed-model  p-value  lme4-nlme 

Quiero detectar la estacionalidad en los datos que recibo. Hay algunos métodos que he encontrado, como el gráfico de subserie estacional y el gráfico de autocorrelación, pero la cuestión es que no entiendo cómo leer el gráfico, ¿alguien podría ayudarme? La otra cosa es, ¿hay otros métodos para detectar la …

56 time-series  seasonality 

¿Alguien tiene alguna experiencia con software (preferiblemente gratuito, preferiblemente de código abierto) que tomará una imagen de datos trazados en coordenadas cartesianas (un diagrama estándar, cotidiano) y extraerá las coordenadas de los puntos trazados en el gráfico? Esencialmente, este es un problema de minería de datos y un problema de …

56 data-visualization  data-mining  software 

Todavía recuerdo el artículo de Annals of Statistics sobre Impulso de Friedman-Hastie-Tibshirani, y los comentarios sobre esos mismos temas de otros autores (incluidos Freund y Schapire). En ese momento, claramente Boosting fue visto como un avance en muchos aspectos: computacionalmente factible, un método de conjunto, con un rendimiento excelente pero …

56 mathematical-statistics  history 

¿Por qué continuar enseñando y usando las pruebas de hipótesis (con todos sus conceptos difíciles y cuáles están entre los pecados más estadísticos) para problemas donde hay un estimador de intervalo (confianza, arranque, credibilidad o lo que sea)? ¿Cuál es la mejor explicación (si la hay) para dar a los …

56 hypothesis-testing  confidence-interval  teaching 

Veo que se usan estos términos y sigo confundiéndolos. ¿Hay una explicación simple de las diferencias entre ellos?

56 estimation  maximum-likelihood 

Si son variables aleatorias independientes distribuidas idénticamente, ¿qué se puede decir sobre la distribución de en general?X1,...,XnX1,...,XnX_1, ..., X_nmin(X1,...,Xn)min(X1,...,Xn)\min(X_1, ..., X_n)

56 distributions  random-variable  minimum 

Tengo datos de un experimento que analicé usando pruebas t. La variable dependiente se escala a intervalos y los datos no están emparejados (es decir, 2 grupos) o están emparejados (es decir, dentro de los sujetos). Por ejemplo (dentro de las asignaturas): x1 <- c(99, 99.5, 65, 100, 99, 99.5, …

56 r  t-test  nonparametric  permutation-test 

Solía ​​pensar que el "modelo de efectos aleatorios" en econometría corresponde a un "modelo mixto con intercepción aleatoria" fuera de la econometría, pero ahora no estoy seguro. ¿Lo hace? Econometría utiliza términos como "efectos fijos" y "efectos aleatorios" de forma algo diferente de la literatura sobre modelos mixtos, y esto …

56 mixed-model  econometrics  panel-data  lme4-nlme  plm 

Esta pregunta está motivada por mi pregunta sobre el metanálisis . Pero imagino que también sería útil para enseñar contextos en los que desea crear un conjunto de datos que refleje exactamente un conjunto de datos publicado existente. Sé cómo generar datos aleatorios a partir de una distribución dada. Entonces, …

56 r  dataset  simulation  random-generation 

Antecedentes Estoy haciendo investigación clínica en medicina y he tomado varios cursos de estadística. Nunca publiqué un artículo usando regresión lineal / logística y me gustaría hacer la selección de variables correctamente. La interpretabilidad es importante, por lo que no es necesario utilizar técnicas de aprendizaje automático. He resumido mi …

55 regression  feature-selection  model-selection 

Para resolver problemas de selección de modelo, varios métodos (LASSO, regresión de cresta, etc.) reducirán los coeficientes de las variables predictoras hacia cero. Estoy buscando una explicación intuitiva de por qué esto mejora la capacidad predictiva. Si el verdadero efecto de la variable fue realmente muy grande, ¿por qué no …

55 lasso  regularization  ridge-regression  intuition  shrinkage 

Me refiero a prácticas que aún mantienen su presencia, a pesar de que los problemas (generalmente computacionales) para los que fueron diseñados han sido resueltos. Por ejemplo, la corrección de continuidad de Yates se inventó para aproximar la prueba exacta de Fisher con la prueba , pero ya no es …

55 references  philosophical 

Hasta donde yo entiendo, la prueba de Wald en el contexto de la regresión logística se usa para determinar si cierta variable predictora es significativa o no. Rechaza la hipótesis nula de que el coeficiente correspondiente sea cero.XXX La prueba consiste en dividir el valor del coeficiente por error estándar …

55 logistic  z-statistic 

Estoy tratando de entender la filosofía detrás del uso de un modelo lineal generalizado (GLM) frente a un modelo lineal (LM). He creado un conjunto de datos de ejemplo a continuación donde: log(y)=x+εlog⁡(y)=x+ε\log(y) = x + \varepsilon El ejemplo no tiene el error como una función de la magnitud de …

55 r  generalized-linear-model  linear-model  gamma-distribution  link-function