Estadísticas y Big Data

Vengo de Ingeniería Civil, en la que utilizamos la Teoría del Valor Extremo , como la distribución GEV para predecir el valor de ciertos eventos, como La mayor velocidad del viento , es decir, el valor al que sería menor el 98.5% de la velocidad del viento. Mi pregunta es …

18 quantiles  extreme-value 

Estoy buscando implementar un biplot para el análisis de componentes principales (PCA) en JavaScript. Mi pregunta es, ¿cómo determino las coordenadas de las flechas a partir de la salida U,V,DU,V,DU,V,D de la descomposición vectorial singular (SVD) de la matriz de datos? Aquí hay un ejemplo de biplot producido por R: …

18 pca  svd  biplot 

¿Qué es un buen libro sobre filosofía bayesiana, que compara subjetivistas contra objetivistas, que explica la visión de la probabilidad como estado de conocimiento en las estadísticas bayesianas, etc.? ¿Quizás el libro de Savage? Al principio pensé que Berger (1986) podría funcionar, pero no es lo que estoy buscando. Buscar …

18 bayesian  references  philosophical 

Mi situación es la siguiente: quiero, a través de un estudio de Monte-Carlo, comparar los valores de dos pruebas diferentes para la significación estadística de un parámetro estimado (nulo es "sin efecto, el parámetro es cero", y la alternativa implícita es " el parámetro no es cero "). La prueba …

18 hypothesis-testing  p-value 

Digamos que tengo dos variables aleatorias normales estándar y que son conjuntamente normales con el coeficiente de correlación .X 2 rX1X1X_1X2X2X_2rrr ¿Cuál es la función de distribución de ?max(X1,X2)max(X1,X2)\max(X_1, X_2)

18 correlation  normal-distribution  extreme-value 

Tanto en la literatura de la tasa de error familiar (FWER) como de la tasa de descubrimiento falso (FDR), se dice que métodos particulares para controlar FWER o FDR son apropiados para pruebas dependientes o independientes. Por ejemplo, en el artículo de 1979 "Un procedimiento de prueba múltiple secuencialmente rechazado …

18 multiple-comparisons  independence  non-independent  familywise-error  false-discovery-rate 

Me gustaría detectar cambios en los datos de series temporales, que generalmente tienen la misma forma. Hasta ahora he trabajado con el changepointpaquete para R y las funciones cpt.mean(), cpt.var()y cpt.meanvar(). cpt.mean()con el método PELT funciona bien cuando los datos generalmente se mantienen en un nivel. Sin embargo, también me …

18 r  time-series  change-point  structural-change 

En el famoso experimento de degustación de té de dama por RA Fisher, se informa a la dama de cuántas tazas de leche primero / té primero hay (4 por cada una de las 8 tazas). Esto respeta el supuesto total marginal fijo de la prueba exacta de Fisher. Estaba …

18 hypothesis-testing  statistical-significance  fishers-exact  conditioning 

Supongamos que tengo nnn fuentes independientes, X1,X2,...,XnX1,X2,...,XnX_1, X_2, ..., X_n y observo mmm mezclas convexas: Y1...Ym=a11X1+a12X2+⋯+a1nXn=am1X1+am2X2+⋯+amnXnY1=a11X1+a12X2+⋯+a1nXn...Ym=am1X1+am2X2+⋯+amnXn\begin{align} Y_1 &= a_{11}X_1 + a_{12}X_2 + \cdots + a_{1n}X_n\\ ...&\\ Y_m &= a_{m1}X_1 + a_{m2}X_2 + \cdots + a_{mn}X_n \end{align} con para todo i y a i j ≥ 0 para todo i , …

18 pca  ica 

Una secuencia de estimadores para un parámetro es asintóticamente normal si . ( fuente ) Luego llamamos la varianza asintótica de . Si esta varianza es igual al límite de Cramer-Rao , decimos que el estimador / secuencia es asintóticamente eficiente. θ √UnorteUnorteU_nθθ\thetanorte--√( Unorte- θ ) → N( 0 , …

18 estimation  asymptotics  efficiency 

Digamos que tengo una muestra y la muestra de bootstrap de esta muestra para un estatico (por ejemplo, la media). Como todos sabemos, esta muestra de bootstrap estima la distribución muestral del estimador de la estadística.χχ\chi Ahora, ¿es la media de esta muestra de bootstrap una mejor estimación de la …

18 estimation  bootstrap 

Para mi tesis de maestría, estoy trabajando en el desarrollo de un modelo estadístico para las transiciones entre diferentes estados, definido por el estado serológico. Por ahora, no daré demasiados detalles en este contexto, ya que mi pregunta es más general / teórica. De todos modos, mi intuición es que …

18 machine-learning  self-study  hidden-markov-model 

Durante más de un año, he estado dando una clase de una hora de "gusto por las estadísticas". Cada vez que vengo un grupo diferente de niños y les doy la clase. El tema de la clase es que realizamos un experimento en el que 10 niños (a quienes les …

18 hypothesis-testing  teaching 

Supongamos que tengo datos con dos grupos independientes: g1.lengths <- c (112.64, 97.10, 84.18, 106.96, 98.42, 101.66) g2.lengths <- c (84.44, 82.10, 83.26, 81.02, 81.86, 86.80, 85.84, 97.08, 79.64, 83.32, 91.04, 85.92, 73.52, 85.58, 97.70, 89.72, 88.92, 103.72, 105.02, 99.48, 89.50, 81.74) group = rep (c ("g1", "g2"), c (length …

18 r  hypothesis-testing  bootstrap  small-sample  permutation-test 

De cualquier algoritmo de muestreo genérico, uno puede derivar un algoritmo de optimización. De hecho, para maximizar una función arbitraria , es suficiente para extraer muestras de g ~ e f / T . Para suficientemente pequeño, estas muestras caerán cerca del máximo global (o máximos locales en la práctica) …

18 sampling  optimization