Preguntas etiquetadas con runge-kutta







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¿Argumento fácilmente comprensible de que los métodos normales de Runge-Kutta no pueden generalizarse a las SDE?
Un enfoque ingenuo para resolver ecuaciones diferenciales estocásticas (SDE) sería: tome un método Runge – Kutta regular de varios pasos, utilizar una discretización suficientemente fina del proceso Wiener subyacente, haga que cada paso del método Runge-Kutta sea análogo a un Euler-Maruyama. Ahora, esto falla en múltiples niveles y entiendo por …




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