Preguntas etiquetadas con mcmc

Markov Chain Monte Carlo (MCMC) se refiere a una clase de métodos para generar muestras a partir de una distribución objetivo mediante la generación de números aleatorios a partir de una cadena Markov cuya distribución estacionaria es la distribución objetivo. Los métodos MCMC se usan típicamente cuando los métodos más directos para la generación de números aleatorios (por ejemplo, el método de inversión) no son factibles. El primer método MCMC fue el algoritmo Metropolis, luego modificado al algoritmo Metropolis-Hastings.