Preguntas etiquetadas con efficiency

Los estimadores de máxima verosimilitud (MLE) son asintóticamente eficientes; vemos el resultado práctico en que a menudo les va mejor que las estimaciones del método de momentos (MoM) (cuando difieren), incluso con tamaños de muestra pequeños Aquí 'mejor que' significa en el sentido de tener típicamente una varianza menor cuando …

57 estimation  maximum-likelihood  mse  method-of-moments  efficiency 

Una secuencia de estimadores para un parámetro es asintóticamente normal si . ( fuente ) Luego llamamos la varianza asintótica de . Si esta varianza es igual al límite de Cramer-Rao , decimos que el estimador / secuencia es asintóticamente eficiente. θ √UnorteUnorteU_nθθ\thetanorte--√( Unorte- θ ) → N( 0 , …

18 estimation  asymptotics  efficiency 

He trabajado bajo la creencia de que la mediana muestral es una medida más robusta de tendencia central que la media muestral, ya que ignora los valores atípicos. Por lo tanto, me sorprendió saber (en la respuesta a otra pregunta ) que para las muestras extraídas de una distribución normal, …

17 distributions  median  intuition  mean  efficiency 

Es bien sabido que la eficiencia relativa asintótica (ARE) de la prueba de rango con signo de Wilcoxon es 3π≈0.9553π≈0.955\frac{3}{\pi} \approx 0.955comparación con lapruebat deStudent, si los datos se obtienen de una población distribuida normalmente. Esto es cierto tanto para la prueba básica de una muestra como para la variante …

13 nonparametric  wilcoxon-mann-whitney  asymptotics  efficiency  wilcoxon-signed-rank 

Sé que OLS es imparcial pero no eficiente bajo heteroscedasticidad en una configuración de regresión lineal. En Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Minimum_mean_square_error El estimador MMSE es asintóticamente imparcial y converge en distribución a la distribución normal: , donde I (x) es la información de Fisher de x. Por lo tanto, el estimador MMSE …

9 least-squares  heteroscedasticity  efficiency 

He visto en la literatura publicada (y publicada aquí) que la eficiencia relativa asintótica de la prueba de rango con signo de Wilcoxon es de al menos 0,864 en comparación con la prueba t. También he oído que esto solo se aplica a muestras grandes, aunque algunos libros no mencionan …

9 nonparametric  power  wilcoxon-signed-rank  paired-comparisons  efficiency