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Cobertura de intervalos de confianza con estimaciones regulares
Supongamos que estoy tratando de estimar una gran cantidad de parámetros a partir de algunos datos de alta dimensión, utilizando algún tipo de estimaciones regularizadas. El regularizador introduce cierto sesgo en las estimaciones, pero aún puede ser una buena compensación porque la reducción en la variación debería compensarlo con creces. …