Preguntas etiquetadas con autocorrelation

Tengo dos series de tiempo (parámetros de un modelo para hombres y mujeres) y mi objetivo es identificar un modelo ARIMA apropiado para hacer pronósticos. Mi serie de tiempo se ve así: El gráfico y el ACF muestran no estacionario (los picos del ACF se cortan muy lentamente). Por lo …

8 r  time-series  modeling  arima  autocorrelation 

El conjunto de datos que estoy usando contiene datos de ingresos por área. Los valores no se distribuyen normalmente como se muestra en el siguiente diagrama. Global Moran's I indica patrones espaciales significativos y Local Moran's I encuentra puntos calientes y fríos significativos (de acuerdo con el valor p). Cuando …

8 statistical-significance  autocorrelation  spatial 

Digamos que tengo una serie temporal de observaciones y calculo una medida de la varianza de esa serie temporal como la desviación estándar (SD) en una ventana móvil de ancho y esa ventana se mueve en pasos de tiempo únicos sobre la serie. Suponga además que , donde es el …

8 time-series  autocorrelation  moving-window 

Estaba siguiendo este artículo wiki relacionado con el kriging ordinario Ahora mi matriz de covarianza se ve así, para 4 variables 1 0.740818220681718 0.548811636094027 0.406569659740599 0.740818220681718 1 0.740818220681718 0.548811636094027 0.548811636094027 0.740818220681718 1 0.740818220681718 0.406569659740599 0.548811636094027 0.740818220681718 1 Bueno, la relación entre semvariograma y variograma viene dada por γ(h)/(C0)=1−C(h)/C(0)γ(h)/(C0)=1−C(h)/C(0)\gamma(h)/(C0) = 1 …

8 covariance  autocorrelation  variogram 

Tengo un conjunto de observaciones, independiente del tiempo. Me pregunto si debería ejecutar alguna prueba de autocorrelación. Me parece que no tiene sentido, ya que no hay un componente de tiempo en mis datos. Sin embargo, en realidad probé la prueba LM de correlación en serie e indica una fuerte …

8 multiple-regression  least-squares  autocorrelation  residuals  cross-section 

Leí en la serie temporal de John Cochrane para Macroeconomía y Finanzas que: La autocovarianza puede caracterizar completamente las series de tiempo [distribución conjunta]. No entiendo completamente la conexión entre covarianza y distribución conjunta aquí. ¿Alguien puede explicar eso?

8 time-series  autocorrelation  joint-distribution