Estadísticas y Big Data

Estoy ejecutando un modelo de ecuación estructural (SEM) en Amos 18. Estaba buscando 100 participantes para mi experimento (usado de forma flexible), que se consideró que probablemente no era suficiente para llevar a cabo un SEM exitoso. Me han dicho repetidamente que SEM (junto con EFA, CFA) es un procedimiento …

13 modeling  sample-size  bootstrap  sem 

Me estoy enseñando la teoría de la probabilidad, y no estoy seguro de entender el uso de la varianza, a diferencia de la desviación estándar. En las situaciones de práctica que estoy viendo, la varianza es mayor que el rango, por lo que no parece intuitivamente útil.

13 variance 

Estaba asesorando a un estudiante de investigación con un problema particular, y estaba ansioso por obtener la opinión de otros en este sitio. Contexto: El investigador tenía tres tipos de variables predictoras. Cada tipo contenía un número diferente de variables predictoras. Cada predictor era una variable continua: Social: S1, S2, …

13 regression  predictor  importance 

Tengo una pregunta conceptual sobre "estadísticas básicas". Como estudiante, me gustaría saber si estoy pensando en esto totalmente mal y por qué, si es así: Digamos que estoy tratando hipotéticamente de ver la relación entre "problemas de manejo de la ira" y decir divorcio (sí / no) en una regresión …

13 regression  logistic 

¿Hay algún uso para la cantidad ∫f(x)2dx∫f(x)2dx \int f(x)^2 dx en estadística o teoría de la información?

13 probability  entropy  information-theory 

Tengo una matriz de 1000 observaciones y 50 variables, cada una medida en una escala de 5 puntos. Estas variables están organizadas en grupos, pero no hay un número igual de variables en cada grupo. Me gustaría calcular dos tipos de correlaciones: Correlación dentro de grupos de variables (entre características): …

13 correlation  psychometrics  scales 

Suponga que puede observar "coincidencias" entre compradores y vendedores en un mercado. También puede observar las características de los compradores y vendedores que le gustaría utilizar para predecir futuras coincidencias y hacer recomendaciones a ambos lados del mercado. Para simplificar, suponga que hay N compradores y N vendedores y que …

13 machine-learning 

¿Existe una regla bien fundada para el número de cifras significativas para publicar? Aquí hay algunos ejemplos / preguntas específicos: ¿Hay alguna forma de relacionar el número de cifras significativas con el coeficiente de variación? Por ejemplo, si la estimación es 12.3 y el CV es 50%, ¿eso significa que …

13 tables 

Tengo la población de muestra de la máxima amplitud registrada de cierta señal. La población es de unos 15 millones de muestras. Produje un histograma de la población, pero no puedo adivinar la distribución con dicho histograma. EDITAR1: el archivo con valores de muestra sin procesar está aquí: datos sin …

13 distributions  histogram 

He leído que la prueba de chi cuadrado es útil para ver si una muestra es significativamente diferente de un conjunto de valores esperados. Por ejemplo, aquí hay una tabla de resultados de una encuesta sobre los colores favoritos de las personas (n = 15 + 13 + 10 + …

13 chi-squared  hypothesis-testing  proportion 

Estoy viendo un modelo de regresión que está retrocediendo los rendimientos del índice bursátil año tras año en los retornos rezagados (12 meses) del mismo índice bursátil, diferencia de crédito (diferencia entre la media mensual de bonos sin riesgo y los bonos corporativos rendimientos), tasa de inflación interanual e índice …

13 regression  time-series  autocorrelation 

Estoy buscando buenas referencias sobre el uso de datos direccionales (medida de dirección en grados) como una variable independiente en regresión; idealmente, también sería útil para modelos jerárquicos no lineales (los datos están anidados). También estoy interesado en datos direccionales en general. Encontré un texto de Mardia, que voy a …

13 circular-statistics 

Suponga que X∼N(μx,σ2x)X∼N(μx,σx2)X \sim \mathcal{N}(\mu_x, \sigma^2_x) e Y∼N(μy,σ2y)Y∼N(μy,σy2)Y \sim \mathcal{N}(\mu_y, \sigma^2_y) z=min(μx,μy)z=min(μx,μy)z = \min(\mu_x, \mu_y)zzz El estimador simple de donde y son medias de muestra de e , por ejemplo, está sesgado (aunque es consistente). Tiende a subestimar .min(x¯,y¯)min(x¯,y¯)\min(\bar{x}, \bar{y})x¯x¯\bar{x}y¯y¯\bar{y}XXXYYYzzz No puedo pensar en un estimador imparcial para . ¿Existe …

13 random-variable  unbiased-estimator  minimum 

Hoy me preguntaron algo similar a esto en una entrevista. El entrevistador quería saber cuál es la probabilidad de que una opción en el dinero termine en el dinero cuando la volatilidad tiende al infinito. Dije 0% porque las distribuciones normales que subyacen en el modelo de Black-Scholes y la …

13 normal-distribution  variance 

Estoy buscando métodos que puedan usarse para estimar el modelo de error de medición "OLS". x i = X i + e x , i Y i = α + β X iyi=Yi+ey,iyi=Yi+ey,iy_{i}=Y_{i}+e_{y,i} xi=Xi+ex,ixi=Xi+ex,ix_{i}=X_{i}+e_{x,i} Yi=α+βXiYi=α+βXiY_{i}=\alpha + \beta X_{i} Donde los errores son normales e independientes con variaciones desconocidas y . …

13 regression  estimation  errors-in-variables