Preguntas etiquetadas con kpss-test

Estoy utilizando R, busqué en Google y descubrí que kpss.test(), PP.test()y adf.test()se utilizan para saber acerca de la estacionariedad de las series temporales. Pero no soy un estadístico, que puede interpretar sus resultados. > PP.test(x) Phillips-Perron Unit Root Test data: x Dickey-Fuller = -30.649, Truncation lag parameter = 7, p-value …

30 r  time-series  stationarity  augmented-dickey-fuller  kpss-test 

¿Cuál es la diferencia entre la prueba Kwiatkowski – Phillips – Schmidt – Shin (KPSS) y la prueba aumentada de Dickey-Fuller (ADF)? ¿Están probando lo mismo? ¿O necesitamos usarlos en diferentes situaciones?

27 time-series  stationarity  unit-root  augmented-dickey-fuller  kpss-test