Preguntas etiquetadas con irls



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Definición y convergencia de mínimos cuadrados re ponderados iterativamente
He estado usando mínimos cuadrados iterativamente ponderados (IRLS) para minimizar las funciones de la siguiente forma, J(m)=∑Ni=1ρ(|xi−m|)J(m)=∑i=1Nρ(|xi−m|)J(m) = \sum_{i=1}^{N} \rho \left(\left| x_i - m \right|\right) donde NNN es el número de instancias de xi∈Rxi∈Rx_i \in \mathbb{R} , m∈Rm∈Rm \in \mathbb{R} es la estimación sólida que quiero, y ρρ\rho es una …

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¿Puede dar una explicación intuitiva simple del método IRLS para encontrar el MLE de un GLM?
Antecedentes: Estoy tratando de seguir la revisión de Princeton de la estimación de MLE para GLM . Entiendo los conceptos básicos de la estimación MLE: likelihood, score, observada y esperada Fisher informationy la Fisher scoringtécnica. Y sé cómo justificar la regresión lineal simple con la estimación MLE . La pregunta: …


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¿Cuáles son algunas de las razones por las que los mínimos cuadrados reponderados iterativamente no convergerían cuando se usaran para la regresión logística?
He estado usando la función glm.fit en R para ajustar parámetros a un modelo de regresión logística. Por defecto, glm.fit utiliza mínimos cuadrados repesados ​​de forma iterativa para ajustar los parámetros. ¿Cuáles son algunas razones por las cuales este algoritmo no podría converger, cuando se usa para la regresión logística?
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