Preguntas etiquetadas con heteroscedasticity

Estoy usando R para realizar una regresión lineal. He visto formas de calcular los intervalos de predicción, pero estos dependen de datos homoscedastic. ¿Hay alguna forma de calcular los intervalos de predicción con datos heteroscedásticos?

8 r  regression  least-squares  heteroscedasticity  prediction-interval 

Estoy tratando de crear un modelo de predicción usando la regresión. Este es el diagrama de diagnóstico para el modelo que obtengo al usar lm () en R: Lo que leí en el gráfico QQ es que los residuos tienen una distribución de cola pesada, y el gráfico Residuals vs …

8 regression  residuals  heteroscedasticity  robust  rlm 

Estoy buscando la terminología estadística correcta para describir el siguiente problema. Quiero caracterizar un dispositivo electrónico que tenga una respuesta lineal Y=β0 0+β1X+ ϵY=β0+β1X+ϵY = \beta_0 + \beta_1 X + \epsilon dónde ϵ ∼ N( 0 ,σ2r o)ϵ∼N(0,σro2)\epsilon \sim N(0,\sigma^2_{ro})es un término debido al ruido de lectura del dispositivo. Para …

8 regression  maximum-likelihood  heteroscedasticity  errors-in-variables 

En estos días estoy trabajando con Breusch-Pagan para probar la homocedasticidad. He probado los precios de dos acciones con este método. Este es el resultado: > mod <- lm(prices[,1] ~ prices[,2]) > bp <- bptest(mod) > bp studentized Breusch-Pagan test data: prices[, 1] ~ prices[, 2] BP = 0.032, df …

8 r  heteroscedasticity 

Estoy tratando de probar si mi regresión tiene un problema de heterocedasticidad. Después de ejecutar una regresión, puedo ver claramente que la gráfica residual tiene un patrón. Después de tomar un registro de la variable dependiente, el patrón se reduce mucho, mucho. La prueba de White en la fórmula original …

8 regression  econometrics  heteroscedasticity