Preguntas etiquetadas con f-distribution

La función característica de la distribución Fisher es: C ( t ) = Γ ( α + 1F(1,α)F(1,α)\mathcal{F}(1,\alpha) dondeUes lafunción hipergeométrica confluente. Estoy tratando de resolver la transformada inversa de FourierF-1t,xde lan-voluciónpara recuperar la densidad de una variablex, es decir: F-1t,x(C(t)n) con el fin de obtener La distribución de la …

23 probability  random-variable  f-distribution  saddlepoint-approximation 

A la luz de esta pregunta: Prueba de que los coeficientes en un modelo OLS siguen una distribución t con (nk) grados de libertad Me encantaría entender por qué F=(TSS−RSS)/(p−1)RSS/(n−p),F=(TSS−RSS)/(p−1)RSS/(n−p), F = \frac{(\text{TSS}-\text{RSS})/(p-1)}{\text{RSS}/(n-p)}, donde ppp es el número de parámetros del modelo nnn el número de observaciones y TSSTSSTSS la …

20 regression  hypothesis-testing  least-squares  f-distribution  f-statistic 

¿Puede dar la razón para usar una prueba de una cola en la prueba de análisis de varianza? ¿Por qué utilizamos una prueba de una cola, la prueba F, en ANOVA?

13 anova  f-test  sums-of-squares  f-distribution 

Los grados de libertad en mi tabla F no aumentan lo suficiente para mi gran muestra. Por ejemplo, si tengo una F con 5 y 6744 grados de libertad, ¿cómo encuentro el valor crítico del 5% para un ANOVA? ¿Qué pasa si estaba haciendo una prueba de chi-cuadrado con grandes …

11 chi-squared  degrees-of-freedom  f-distribution  tables 

La prueba F clásica para subconjuntos de variables en regresión multilineal tiene la forma dondeSSE(R)es la suma de los errores al cuadrado bajo el modelo 'reducido', que anida dentro del modelo 'grande'B, ydfson los grados de libertad de los dos modelos. Bajo la hipótesis nula de que las variables adicionales …

11 regression  hypothesis-testing  power-analysis  non-central  f-distribution