Preguntas etiquetadas con delta-method

Digamos que tenemos una variable aleatoria con varianza y media conocidas. La pregunta es: ¿cuál es la varianza de para alguna función dada f. El único método general que conozco es el método delta, pero solo da una aproximación. Ahora estoy interesado en , pero también sería bueno conocer algunos …

33 variance  random-variable  delta-method 

Estoy interesado en comprender mejor el método delta para aproximar los errores estándar de los efectos marginales promedio de un modelo de regresión que incluye un término de interacción. He analizado preguntas relacionadas con el método delta, pero ninguna me ha proporcionado lo que estoy buscando. Considere los siguientes datos …

20 r  regression  standard-error  effect-size  delta-method 

http://en.wikipedia.org/wiki/Delta_method En el artículo de Wikipedia, se suponía que debe existir y que no tiene un valor cero. ¿Es posible encontrar la distribución asintótica para dado que podría ser cero y \ sqrt {n} (X_n- \ theta) \ stackrel {d} {\ rightarrow} N (0, \ sigma ^ 2) ?g ′ …

14 delta-method 

Supongamos que tengo son iid y quiero hacer una prueba de hipótesis de que es 0. Supongamos que tengo una gran ny puedo usar el Teorema del límite central. También podría hacer una prueba de que es 0, que debería ser equivalente a probar que es 0. Además, converge a …

12 hypothesis-testing  convergence  delta-method 

Estoy estudiando cómo construir un intervalo de confianza del 95% para odds ratio a partir de los coeficientes obtenidos en la regresión logística. Entonces, considerando el modelo de regresión logística, Iniciar sesión( p1 - p) =α+βXlog⁡(p1−p)=α+βx \log\left(\frac{p}{1 - p}\right) = \alpha + \beta x \newcommand{\var}{\rm Var} \newcommand{\se}{\rm SE} tal que …

12 logistic  confidence-interval  odds-ratio  delta-method 

Necesito hacer inferencia sobre un parámetro positivo . Para acomodar la positividad reparametrice . Usando la rutina MLE, calculé la estimación puntual y se para q . La propiedad de invariancia del MLE me da directamente una estimación puntual para p , pero no estoy seguro de cómo calcular se …

9 maximum-likelihood  standard-error  delta-method 

Quiero calcular los errores estándar de una distribución hiperbólica ajustada. En mi notación, la densidad viene dada por Estoy usando el paquete HyperbolicDistr en R. Calculo los parámetros mediante el siguiente comando:H(l;α,β,μ,δ)=α2−β2−−−−−−√2αδK1(δα2−β2−−−−−−√)exp(−αδ2+(l−μ)2−−−−−−−−−−√+β(l−μ))H(l;α,β,μ,δ)=α2−β22αδK1(δα2−β2)exp(−αδ2+(l−μ)2+β(l−μ))\begin{align*} H(l;\alpha,\beta,\mu,\delta)&=\frac{\sqrt{\alpha^2-\beta^2}}{2\alpha \delta K_1 (\delta\sqrt{\alpha^2-\beta^2})} exp\left(-\alpha\sqrt{\delta^2+(l-\mu)^2}+\beta(l-\mu)\right) \end{align*} hyperbFit(mydata,hessian=TRUE) Esto me da una parametrización incorrecta. Lo cambio a mi parametrización …

8 distributions  standard-error  fitting  delta-method