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Corrección de errores estándar cuando las variables independientes están autocorrelacionadas
Tengo una pregunta sobre cómo corregir errores estándar cuando la variable independiente tiene correlación. En una configuración simple de series de tiempo, podemos usar la matriz de covarianza de Newey-West con un montón de retrasos y eso se ocupará del problema de la correlación en los residuos. ¿Qué se hace …