Ni el tarformato ni el gzformato tienen soporte incorporado para archivos que protegen con contraseña.
El zipformato de Windows combina varias funciones diferentes: compresión (por ejemplo, gzip), archivado de múltiples archivos en uno (por ejemplo, tar), encriptación (por ejemplo, gnupg) y probablemente otros. Unix tiende a tener herramientas individuales, cada una de las cuales hace bien una cosa, y le permite combinarlas.
El equivalente de Unix de un .ziparchivo protegido con contraseña probablemente se llamaría algo así como foo.tar.gz.gpgo foo.tgz.gpg.
Y hay código abierto zipy unzipherramientas para Unix, aunque es posible que no brinden todas las capacidades de las versiones de Windows (estoy bastante seguro de que el .zipxformato más nuevo no es compatible).