Preguntas etiquetadas con elastic-net

Un método de regularización para modelos de regresión que combina las penalizaciones de lazo y de regresión de cresta.




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Ajustar un modelo ARIMAX con regularización o penalización (por ejemplo, con el lazo, la red elástica o la regresión de cresta)
Utilizo la función auto.arima () en el paquete de pronóstico para ajustar los modelos ARMAX con una variedad de covariables. Sin embargo, a menudo tengo una gran cantidad de variables para seleccionar y generalmente termino con un modelo final que funciona con un subconjunto de ellas. No me gustan las …


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¿Por qué lambda "dentro de un error estándar del mínimo" es un valor recomendado para lambda en una regresión neta elástica?
Entiendo qué papel juega lambda en una regresión de red elástica. Y puedo entender por qué uno seleccionaría lambda.min, el valor de lambda que minimiza el error de validación cruzada. Mi pregunta es ¿En qué parte de la literatura estadística se recomienda usar lambda.1se, que es el valor de lambda …



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Elegir alfa óptimo en regresión logística neta elástica
Estoy realizando una regresión logística de red elástica en un conjunto de datos de atención médica usando el glmnetpaquete en R seleccionando valores lambda en una cuadrícula de de 0 a 1. Mi código abreviado está a continuación:αα\alpha alphalist <- seq(0,1,by=0.1) elasticnet <- lapply(alphalist, function(a){ cv.glmnet(x, y, alpha=a, family="binomial", lambda.min.ratio=.001) …



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¿Existe una interpretación bayesiana de la regresión lineal con regularización simultánea de L1 y L2 (también conocida como red elástica)?
Es bien sabido que la regresión lineal con una penalización de es equivalente a encontrar la estimación MAP dada una Gaussiana anterior sobre los coeficientes. Del mismo modo, usar una penalización es equivalente a usar una distribución de Laplace como la anterior.l2l2l^2l1l1l^1 No es raro usar alguna combinación ponderada de …




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