Preguntas etiquetadas con computational-statistics

He leído clasificadores algebraicos: un enfoque genérico para la validación cruzada rápida, la capacitación en línea y la capacitación paralela, y me sorprendió el desempeño de los algoritmos derivados. Sin embargo, parece que más allá de Naive Bayes (y GBM) no hay muchos algoritmos adaptados al marco. ¿Hay otros trabajos …

9 cross-validation  references  random-forest  computational-statistics  naive-bayes 

Tengo la siguiente distribución discreta, donde son constantes conocidas:α,βα,β\alpha,\beta p ( x ; α , β) = Beta ( α + 1 , β+ x )Beta ( α , β)para x = 0 , 1 , 2 , ...pag(X;α,β)=Beta(α+1,β+X)Beta(α,β)para X=0 0,1,2,... p(x;\alpha,\beta) = \frac{\text{Beta}(\alpha+1, \beta+x)}{\text{Beta}(\alpha,\beta)} \;\;\;\;\text{for } x = 0,1,2,\dots …

9 sampling  mcmc  computational-statistics  importance-sampling  rejection-sampling 

Entonces, digamos que lanzas una moneda 10 veces y llamas a ese 1 "evento". Si ejecuta, 1,000,000 de estos "eventos", ¿cuál es la proporción de eventos que tienen cabezas entre 0.4 y 0.6? La probabilidad binomial sugeriría que esto sea aproximadamente 0.65, pero mi código de Mathematica me dice aproximadamente …

9 computational-statistics  mathematica 

Necesito implementar la detección de anomalías en varios conjuntos de datos de series temporales. Nunca he hecho esto antes y esperaba algún consejo. Me siento muy cómodo con Python, por lo que preferiría que se implementara la solución (la mayor parte de mi código es Python para otras partes de …

9 machine-learning  time-series  python  computational-statistics  anomaly-detection 

Me doy cuenta de que hay 3 parámetros de ajuste en el modelo de árboles de refuerzo, es decir El número de árboles (número de iteraciones) parámetro de contracción Número de divisiones (tamaño de cada árbol constituyente) Mi pregunta es: para cada uno de los parámetros de ajuste, ¿cómo debo …

9 machine-learning  cross-validation  computational-statistics  boosting  gbm 

Estoy tratando de entender cómo usar el teorema de Bayes para calcular un posterior, pero me estoy atascando con el enfoque computacional, por ejemplo, en el siguiente caso no me queda claro cómo tomar el producto de lo anterior y la probabilidad y luego calcular el posterior: Para este ejemplo, …

9 bayesian  simulation  computational-statistics 

¿Qué funcionalidad debería existir en un CAS específicamente orientado a las estadísticas? Los sistemas de álgebra simbólica como Mathematica y Maple a menudo se usan para problemas de cálculo, lógica y física, pero rara vez se usan para estadísticas. ¿Por qué es esto? ¿Qué construcciones estadísticas podrían agregarse a un …

8 python  computational-statistics  computing  mathematica  maple 

El espíritu de esta pregunta proviene del "Monte Carlo ordinario", también conocido como "el buen Monte Carlo a la antigua". Supongamos que tengo una variable aleatoria , conXXX μ : = E[ X]σ2: = Va r [ X]μ: =mi[X]σ2: =Vunar[X]\mu := E[X]\\ \sigma^2:=Var[X] Ambos son valores desconocidos, porque la función …

8 probability  monte-carlo  computational-statistics 

Tengo una pregunta sobre los clústeres que estoy considerando tratar con un enfoque de mezcla no paramétrica (creo). Estoy trabajando en la explicación del comportamiento humano. Cada fila de mi base de datos contiene: la identificación de alguien Algunos parámetros del entorno X (ejemplo: la temperatura, el viento, etc.) una …

8 machine-learning  clustering  computational-statistics  mixture 

Antecedentes del problema: como parte de mi investigación, he escrito dos algoritmos que pueden seleccionar un conjunto de características de un conjunto de datos (datos de expresión génica de pacientes con cáncer). Estas características luego se prueban para ver qué tan bien pueden clasificar una muestra invisible como cancerosa o …

8 machine-learning  statistical-significance  computational-statistics  standardization  genetic-algorithms 

Mi comprensión del enfoque bootstrap se basa en el marco de Wasserman (casi al pie de la letra): Dejar Tn=g(X1,...,Xn)Tn=g(X1,...,Xn)T_n = g(X_1, ..., X_n) ser una estadística (XiXiX_i es la muestra iid extraída de la distribución FFF) Supongamos que queremos estimarVF(Tn)VF(Tn)V_F(T_n) - la varianza de TnTnT_n dado FFF. El enfoque …

8 bootstrap  computational-statistics