Preguntas etiquetadas con bootstrap

Me han hecho la siguiente pregunta como parte de la tarea: Diseñe e implemente un estudio de simulación para examinar el rendimiento del bootstrap para obtener intervalos de confianza del 95% en la media de una muestra univariada de datos. Su implementación puede ser en R o SAS. Los aspectos …

12 r  self-study  bootstrap  monte-carlo 

Estoy leyendo el artículo Propagación de errores por el método Monte Carlo en cálculos geoquímicos, Anderson (1976) y hay algo que no entiendo del todo. Considere algunos datos medidos y un programa que los procese y devuelva un valor dado. En el artículo, este programa se utiliza para obtener primero …

12 bootstrap  monte-carlo  error 

Estoy buscando referencias sobre el cálculo de intervalos de confianza para el modo (en general). Puede parecer que Bootstrap es la primera opción natural, pero como lo comenta Romano (1988), el bootstrap estándar falla para el modo y no proporciona ninguna solución simple. ¿Ha cambiado algo desde este artículo? ¿Cuál …

11 confidence-interval  bootstrap  kernel-smoothing  mode 

Contexto Esto es algo similar a esta pregunta , pero no creo que sea un duplicado exacto. Cuando busca instrucciones sobre cómo realizar una prueba de hipótesis de bootstrap, generalmente se indica que está bien usar la distribución empírica para intervalos de confianza, pero que necesita arrancar correctamente desde la …

11 confidence-interval  p-value  bootstrap 

Esto es similar a Bootstrap: la estimación está fuera del intervalo de confianza Tengo algunos datos que representan recuentos de genotipos en una población. Quiero estimar la diversidad genética usando el índice de Shannon y también generar un intervalo de confianza usando bootstrapping. Sin embargo, he notado que la estimación …

11 r  confidence-interval  bootstrap  bias  diversity 

Soy un novato completo :) Estoy haciendo un estudio con un tamaño de muestra de 10,000 de una población de aproximadamente 745,000. Cada muestra representa un "porcentaje de similitud". La gran mayoría de las muestras son alrededor del 97% -98%, pero algunas son entre 60% y 90%, es decir, la …

11 bootstrap  sample-size  resampling 

Tengo una pregunta sobre la interpretación de la llamada tsboot en R. Revisé la documentación de Kendall y el paquete de arranque, pero no soy más inteligente que antes. Cuando ejecuto un bootstrap usando, por ejemplo, el ejemplo en el paquete Kendall, donde la estadística de prueba es la tau …

11 r  bootstrap 

La aplicación directa de los métodos de bootstrap a la prueba de hipótesis es estimar el intervalo de confianza del estadístico de prueba al calcularlo repetidamente en las muestras de bootstrap (deje que el estadístico muestreado de bootstrap se llame ). Rechazamos si el parámetro hipotético (que generalmente es igual …

11 hypothesis-testing  bootstrap 

Normalmente trato con datos en los que se miden múltiples individuos cada uno de ellos en 2 o más condiciones. Recientemente he estado jugando con el modelado de efectos mixtos para evaluar la evidencia de diferencias entre condiciones, modeladoindividual como un efecto aleatorio. Para visualizar la incertidumbre con respecto a …

11 confidence-interval  mixed-model  bootstrap  monte-carlo  simulation 

Tengo la siguiente pregunta para un curso en el que estoy trabajando: Realice un estudio de Monte Carlo para estimar las probabilidades de cobertura del intervalo de confianza de arranque normal estándar y el intervalo de confianza de arranque básico. Muestra de una población normal y verifique las tasas de …

11 r  confidence-interval  self-study  bootstrap  monte-carlo 

El método bootstrap ha visto una gran difusión en los últimos años, también lo uso mucho, especialmente porque el razonamiento detrás es bastante intuitivo. Pero eso es algo que no entiendo. ¿Por qué Efron eligió realizar una nueva muestra con reemplazo en lugar de simplemente submuestreo al incluir o excluir …

11 bootstrap  resampling  subsampling 

Actualmente utilizo el siguiente proceso para iniciar una serie de tiempo multivariante en R: Determine los tamaños de bloque: ejecute la función b.staren el nppaquete que produce un tamaño de bloque para cada serie Seleccione el tamaño máximo de bloque Ejecutar tsbooten cualquier serie usando el tamaño de bloque seleccionado …

11 r  time-series  multivariate-analysis  bootstrap 

Acabo de aprender sobre el concepto de bootstrapping, y se me ocurrió una pregunta ingenua: si siempre podemos generar numerosas muestras de bootstrap de nuestros datos, ¿por qué molestarse en obtener más datos "reales"? Creo que tengo una explicación, por favor dígame si estoy en lo correcto: creo que el …

11 variance  bootstrap  bias 

tl; dr: comenzando con un conjunto de datos generado bajo nulo, volví a muestrear casos con reemplazo y realicé una prueba de hipótesis en cada conjunto de datos remuestreado. Estas pruebas de hipótesis rechazan el nulo más del 5% del tiempo. En la siguiente simulación, muy simple, genero conjuntos de …

10 r  bootstrap  simulation  resampling 

Hice un arranque con un modelo mixto (varias variables con interacción y una variable aleatoria). Obtuve este resultado (solo parcial): > boot_out ORDINARY NONPARAMETRIC BOOTSTRAP Call: boot(data = a001a1, statistic = bootReg, R = 1000) Bootstrap Statistics : original bias std. error t1* 4.887383e+01 -1.677061e+00 4.362948e-01 t2* 3.066825e+01 1.264024e+00 5.328387e-01 …

10 r  confidence-interval  bootstrap  bias