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¿Cómo calcular la matriz de covarianza aproximada tridiagonal, para una rápida descorrelación?
Dada una matriz de datos de digamos 1000000 observaciones 100 características, ¿hay una manera rápida de construir una aproximación tridiagonal ? Entonces uno podría factorizar , todos 0 excepto y , y realizar una rápida descorrelación (blanqueamiento) resolviendo . (Por "rápido" me refiero a .)XXX××\timesA≈cov(X)A≈cov(X)A \approx cov(X)A=LLTA=LLTA = L L^TLLLLi …