Estoy trabajando en una serie temporal cuyos valores son estrictamente positivos . Al trabajar con varios modelos, incluidos AR, MA, ARMA, etc., no pude encontrar una manera fácil de lograr pronósticos estrictamente positivos.
Estoy usando R para hacer mis pronósticos, y todo lo que pude encontrar fue Forecast.hts {hts} que tiene un parámetro positivo descrito aquí:
Pronostique una serie de tiempo jerárquica o agrupada, paquete hts
## S3 method for class 'gts':
forecast((object, h,
method = c("comb", "bu", "mo", "tdgsf", "tdgsa", "tdfp", "all"),
fmethod = c("ets", "rw", "arima"), level, positive = FALSE,
xreg = NULL, newxreg = NULL, ...))
positive
If TRUE, forecasts are forced to be strictly positive
http://www.inside-r.org/packages/cran/hts/docs/forecast.gts
¿Alguna sugerencia para series de tiempo no jerárquicas? ¿Qué pasa con la generalización sobre el uso de otras restricciones como mínimo, máximo, etc.?
Incluso si no se implementa en R, se agradecerían sugerencias sobre artículos, modelos o transformaciones variables generales útiles.