El paquete MARSS en R ofrece una función para el análisis de factor dinámico. En este paquete, el modelo de factor dinámico se escribe como una forma especial de modelo de espacio de estado y asumen que las tendencias comunes siguen el proceso AR (1). Como no estoy muy familiarizado con esos dos métodos, vengo con dos preguntas:
¿Es el análisis dinámico de factores una forma especial de modelo de espacio de estado? ¿Cuál es la diferencia entre esos dos métodos?
Además, el Análisis Factorial Dinámico no necesariamente asume las tendencias comunes como proceso AR (1). ¿Hay algún paquete que permita las tendencias comunes como el proceso estacional ARIMA (o algún otro)?