¿Cuáles son las líneas rojas en la gráfica de regresión cuantil (paquete quantreg)?


9

Usando plot.rqel quantregpaquete en R, podemos trazar la distribución de estimación de coeficientes y obtener algo como esto: ingrese la descripción de la imagen aquí

¿Cuáles son las líneas rojas punteadas? La búsqueda exhaustiva en Google ha revelado que el del medio es el promedio de las 99 estimaciones, pero aún no conoce la línea roja punteada.


66
La búsqueda exhaustiva en Google se equivocó: estas son las estimaciones de OLS y su SE
usuario603

@ user603 (i) ¿Tiene una referencia para esto? (ii) ¿Te refieres al CI? ¿Es esto 95% o 99%?

1
@AndreSilva: gracias por traer esta pregunta a primer plano. Además, gracias por editar las tramas en mi respuesta.
user603

Respuestas:


8

Aquí hay una reproducción de la regresión de Engel de la viñeta cuantreg . Para hacer que la trama sea más legible, me concentro en el segundo parámetro (pendiente):

library(quantreg)
data(engel)
xx   <- engel$income-mean(engel$income)
fit1 <- summary(rq(engel$foodexp~xx,tau=1:9/10))
plot(fit1, parm=2)

Ahora puedo sobreplotar, en verde, las estimaciones OLS habituales y su intervalo de confianza (5-95)%:

fit2 <- lm(foodexp~xx, data=engel)
abline(h=summary(fit2)$coef[2], 
   col="green", lwd=3, lty=2)                                           #$
abline(h=summary(fit2)$coef[2] + qt(0.95,fit2$df)*summary(fit2)$coef[4], 
   col="green", lwd=3, lty=2)                                           #$
abline(h=summary(fit2)$coef[2] + qt(0.05,fit2$df)*summary(fit2)$coef[4], 
       col="green", lwd=3, lty=2)

y coinciden con las líneas rojas punteadas en la trama original.

ingrese la descripción de la imagen aquí

Al usar nuestro sitio, usted reconoce que ha leído y comprende nuestra Política de Cookies y Política de Privacidad.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.