Usando plot.rq
el quantreg
paquete en R, podemos trazar la distribución de estimación de coeficientes y obtener algo como esto:
¿Cuáles son las líneas rojas punteadas? La búsqueda exhaustiva en Google ha revelado que el del medio es el promedio de las 99 estimaciones, pero aún no conoce la línea roja punteada.
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La búsqueda exhaustiva en Google se equivocó: estas son las estimaciones de OLS y su SE
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usuario603
@AndreSilva: gracias por traer esta pregunta a primer plano. Además, gracias por editar las tramas en mi respuesta.
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user603