Hastie y col. "Los elementos del aprendizaje estadístico" (2009) consideran un proceso de generación de datos con E ( ε ) = 0 y Var ( ε ) = σ 2 ε .
Presentan la siguiente descomposición de sesgo-varianza del error de pronóstico cuadrado esperado en el punto (p. 223, fórmula 7.9): Err ( x 0 ) En mi propio trabajo no especifico f (⋅), pero tomo una proyección arbitraria y en su lugar (si es relevante). Pregunta:Estoy buscando un término para Bias2+Varianza o, más precisamente, Err(x0)-Error irreducible.