Tengo dos variables aleatorias que son independientes e idénticamente distribuidas, es decir, :
Estoy tratando de calcular dos cantidades:
Llego a un punto en el que necesito hacer integración en algo de la forma: , que parece no tener una integral en forma cerrada. ¿Puede alguien ayudarme con esto? Tal vez he hecho algo mal.
Siento que definitivamente debería haber una solución de forma cerrada. (EDITAR: incluso si no es de forma cerrada, pero habría un software para evaluar rápidamente la integral [como Ei (x)], eso estaría bien, supongo).
EDITAR:
Creo que con un cambio de variables, dejemos
Esto se asigna a y respectivamente.
. Luego, bajo el cambio de variable, he reducido (1) a ...
Puede haber un error de álgebra pero aún no puedo resolver esta integral ...
PREGUNTA RELACIONADA: Expectativa del máximo de variables iid Gumbel