Deje denotar la hora de la muerte (o la hora del fracaso si prefiere una descripción menos morbosa). Suponga que X es una variable aleatoria continua cuya función de densidad f ( t ) no es cero solo en
( 0 , ∞ ) . Ahora, observe que debe ser el caso de que f ( t ) se
desvanece a 0 como t → ∞ porque si f ( t ) no se desvanece como se indicó, entonces
∫ ∞ - ∞ fXXf(t)(0,∞)f(t)0t→∞f(t) no puede sostenerse. Por lo tanto, su noción de quef(T)es la probabilidad de muerte en el momentoT
(en realidad, esf(T)Δtque es (aproximadamente) la probabilidad de muerte en elcortointervalo(T,T+Δt]
de longitudΔt) lleva a conclusiones inverosímiles e increíbles como∫∞−∞f(t)dt=1f(T)Tf(T)Δt(T,T+Δt]Δt
Es más probable que muera en el próximo mes cuando tenga treinta años que cuando tenga noventa y ocho años.
siempre que sea tal que f ( 30 ) > f ( 98 ) .f(t)f(30)>f(98)
La razón por la cual (o f ( T ) Δ t ) es la probabilidad "incorrecta" de observar es que el valor de f ( T ) es de interés solo para aquellos que están vivos a la edad T (y aún mentalmente lo suficientemente alerta como para leer estadísticas. ¡Consulte regularmente!) Lo que debe tenerse en cuenta es la probabilidad de que un T- year old muera en el próximo mes, es decir,f(T)f(T)Δtf(T)TT
P{(X∈(T,T+Δt]∣X≥T} definition of conditional probabilitybecause X is a continuous rv=P{(X∈(T,T+Δt])∩(X≥T)}P{X≥T}=P{X∈(T,T+Δt]}P{X≥T}=f(T)Δt1−F(T)
Eligiendo que sea una quincena, una semana, un día, una hora, un minuto, etc., llegamos a la conclusión de que la tasa de riesgo (instantánea) para un T-año esΔtT
h(T)=f(T)1−F(T)
en el sentido de que la probabilidad aproximada de muerte en el siguiente femtosegundo
de un año T es f ( T ) Δ t(Δt)Tf(T)Δt1−F(T).
Tenga en cuenta que en contraste con la densidad integra a 1 , la integral
∫ ∞ 0 h ( t )f(t)1 debe divergir. Esto se debe a que el FCDF(t)está relacionado con la tasa de riesgo a través de∫∞0h(t)dt F(t)
y dado que lim t → ∞ F(t)=1, debe ser ese
lim t → ∞ ∫ t 0 h(τ)
F(t)=1−exp(−∫t0h(τ)dτ)
limt→∞F(t)=1 o dicho de manera más formal, la integral de la tasa de riesgo
debedivergir: no existe
unadivergencia
potencialcomo se afirmó en una edición anterior.
limt→∞∫t0h(τ)dτ=∞,
Las tasas de peligro típicas son funciones crecientes del tiempo, pero son posibles tasas de riesgo constantes (vidas exponenciales). Ambos tipos de tasas de riesgo obviamente tienen integrales divergentes. Un escenario menos común (para aquellos que creen que las cosas mejoran con la edad, como lo hace el buen vino) es una tasa de riesgo que disminuye con el tiempo pero lo suficientemente lentamente como para que la integral diverja.